Сравнение CBOY с UXJA
CBOY (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July) and UXJA (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January) are both Defined Outcome funds. CBOY is passively managed, while UXJA is actively managed. Over the past year, CBOY returned -1.82% vs 22.22% for UXJA. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. CBOY charges 0.69%/yr vs 0.85%/yr for UXJA.
Доходность
Сравнение доходности CBOY и UXJA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOY показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у UXJA с доходностью 10.80%.
CBOY
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- -1.18%
- С начала года
- -0.37%
- 1 год
- -1.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UXJA
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 10.80%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOY и UXJA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOY Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July | -0.37% | -0.42% |
UXJA FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January | 10.80% | 10.91% |
Correlation
The correlation between CBOY and UXJA is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOY vs. UXJA — Ранг доходности на риск
CBOY
UXJA
Сравнение CBOY c UXJA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July (CBOY) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January (UXJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOY | UXJA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.28 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 2.27 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 9.19 | -9.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOY и UXJA
Максимальная просадка CBOY за все время составила -3.99%, что меньше максимальной просадки UXJA в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOY и UXJA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOY | UXJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.99% | -20.01% | +16.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -9.83% | +5.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -1.43% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -2.90% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.42% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOY и UXJA
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July (CBOY) составляет 0.94%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January (UXJA) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что CBOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UXJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOY | UXJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 3.81% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | 10.99% | -9.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17% | 14.20% | -11.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.25% | 18.41% | -15.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.25% | 18.41% | -15.16% |
Сравнение комиссий CBOY и UXJA
CBOY берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии UXJA в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOY и UXJA
Дивидендная доходность CBOY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как UXJA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOY Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July | 1.37% | 1.37% |
UXJA FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOY and UXJA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UXJA has higher volatility (3.81%) compared to CBOY (0.94%). In terms of maximum drawdown, CBOY dropped -3.99% vs UXJA's -20.01%.
On 1-year performance, UXJA leads with 22.22% vs -1.82% for CBOY. On fees, CBOY is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBOY has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UXJA has performed better with a 22.22% return vs -1.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBOY is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for UXJA.
CBOY has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.00% for UXJA.
They also come from different issuers: Calamos and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for CBOY and 0.85% for UXJA.
UXJA currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOY и UXJA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор