Сравнение CBOT.PA с ORA.PA
CBOT.PA (CBO Territoria) and ORA.PA (Orange S.A.) are both stocks. CBOT.PA operates in Real Estate - Diversified (Real Estate), while ORA.PA operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, CBOT.PA returned 7.44%/yr vs 7.33%/yr for ORA.PA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBOT.PA и ORA.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOT.PA показывает доходность 13.46%, что значительно ниже, чем у ORA.PA с доходностью 23.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CBOT.PA имеют среднегодовую доходность 7.44%, а акции ORA.PA немного отстают с 7.33%.
CBOT.PA
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- 13.46%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 16.05%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- 7.44%
ORA.PA
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- 23.20%
- 6 месяцев
- 27.33%
- 1 год
- 39.75%
- 3 года*
- 23.56%
- 5 лет*
- 18.48%
- 10 лет*
- 7.33%
Сравнение доходности по годам CBOT.PA и ORA.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOT.PA CBO Territoria | 13.46% | 8.87% | 4.19% | 8.05% | 5.19% | 6.58% | 1.39% | 23.09% | -9.48% | 9.54% |
ORA.PA Orange S.A. | 23.20% | 56.00% | 0.18% | 18.32% | 5.43% | 4.98% | -21.46% | -2.67% | 2.52% | 4.78% |
Correlation
The correlation between CBOT.PA and ORA.PA is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2005 г. | 0.12 |
The correlation between CBOT.PA and ORA.PA shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOT.PA vs. ORA.PA — Ранг доходности на риск
CBOT.PA
ORA.PA
Сравнение CBOT.PA c ORA.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBO Territoria (CBOT.PA) и Orange S.A. (ORA.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBOT.PA | ORA.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 4.44 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 12.07 | -6.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOT.PA | ORA.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.91 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 1.12 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.39 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.10 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок CBOT.PA и ORA.PA
Максимальная просадка CBOT.PA за все время составила -77.44%, что меньше максимальной просадки ORA.PA в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOT.PA и ORA.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOT.PA | ORA.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.44% | -96.59% | +19.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -8.97% | +0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.17% | -14.46% | +6.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.17% | -20.03% | +11.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.60% | -39.88% | +16.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -61.51% | +60.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.56% | -76.30% | +47.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 3.32% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOT.PA и ORA.PA
Текущая волатильность для CBO Territoria (CBOT.PA) составляет 3.51%, в то время как у Orange S.A. (ORA.PA) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что CBOT.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORA.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOT.PA | ORA.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 5.56% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 17.18% | -5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.28% | 20.81% | -7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.35% | 16.20% | -5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.53% | 18.46% | -4.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOT.PA и ORA.PA
Дивидендная доходность CBOT.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности ORA.PA в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOT.PA CBO Territoria | 5.81% | 6.59% | 6.72% | 6.56% | 6.65% | 6.28% | 6.30% | 5.74% | 6.34% | 4.92% | 4.59% | 4.37% |
ORA.PA Orange S.A. | 1.71% | 5.28% | 7.48% | 6.79% | 7.54% | 8.50% | 6.16% | 5.34% | 4.95% | 4.49% | 4.16% | 3.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBOT.PA и ORA.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBO Territoria и Orange S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CBOT.PA and ORA.PA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CBOT.PA и ORA.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор