Сравнение CBOT.PA с SGO.PA
CBOT.PA (CBO Territoria) and SGO.PA (Compagnie de Saint-Gobain S.A.) are both stocks. CBOT.PA operates in Real Estate - Diversified (Real Estate), while SGO.PA operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, CBOT.PA returned 7.44%/yr vs 9.55%/yr for SGO.PA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBOT.PA и SGO.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOT.PA показывает доходность 13.46%, что значительно выше, чем у SGO.PA с доходностью -11.45%. За последние 10 лет акции CBOT.PA уступали акциям SGO.PA по среднегодовой доходности: 7.44% против 9.55% соответственно.
CBOT.PA
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- 13.46%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 16.05%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- 7.44%
SGO.PA
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -11.45%
- 6 месяцев
- -11.23%
- 1 год
- -21.91%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение доходности по годам CBOT.PA и SGO.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOT.PA CBO Territoria | 13.46% | 8.87% | 4.19% | 8.05% | 5.19% | 6.58% | 1.39% | 23.09% | -9.48% | 9.54% |
SGO.PA Compagnie de Saint-Gobain S.A. | -11.45% | 3.72% | 32.04% | 51.45% | -24.04% | 68.84% | 2.74% | 30.31% | -34.57% | 6.59% |
Correlation
The correlation between CBOT.PA and SGO.PA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2005 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOT.PA vs. SGO.PA — Ранг доходности на риск
CBOT.PA
SGO.PA
Сравнение CBOT.PA c SGO.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBO Territoria (CBOT.PA) и Compagnie de Saint-Gobain S.A. (SGO.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBOT.PA | SGO.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.90 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | -0.64 | +2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | -1.21 | +6.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOT.PA | SGO.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | -0.71 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.29 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.32 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.24 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок CBOT.PA и SGO.PA
Максимальная просадка CBOT.PA за все время составила -77.44%, примерно равная максимальной просадке SGO.PA в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOT.PA и SGO.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOT.PA | SGO.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.44% | -76.24% | -1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -33.71% | +25.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.17% | -34.29% | +26.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.17% | -45.25% | +37.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.60% | -62.49% | +38.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -25.67% | +24.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.56% | -22.51% | -6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 17.78% | -15.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOT.PA и SGO.PA
Текущая волатильность для CBO Territoria (CBOT.PA) составляет 3.51%, в то время как у Compagnie de Saint-Gobain S.A. (SGO.PA) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что CBOT.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGO.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOT.PA | SGO.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 7.99% | -4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 22.71% | -10.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.28% | 30.25% | -16.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.35% | 29.73% | -19.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.53% | 29.31% | -15.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOT.PA и SGO.PA
Дивидендная доходность CBOT.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности SGO.PA в 2.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOT.PA CBO Territoria | 5.81% | 6.59% | 6.72% | 6.56% | 6.65% | 6.28% | 6.30% | 5.74% | 6.34% | 4.92% | 4.59% | 4.37% |
SGO.PA Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 2.86% | 2.53% | 2.45% | 3.00% | 3.57% | 2.15% | 0.00% | 3.64% | 4.46% | 2.74% | 2.80% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBOT.PA и SGO.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBO Territoria и Compagnie de Saint-Gobain S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CBOT.PA and SGO.PA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CBOT.PA и SGO.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор