Сравнение CBOO с ZCSH
CBOO (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both exchange-traded funds - CBOO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while ZCSH is a Cryptocurrency fund tracking the Zcash (ZEC). CBOO is actively managed, while ZCSH is passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. CBOO charges 0.69%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности CBOO и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOO показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у ZCSH с доходностью -12.85%.
CBOO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- -6.64%
- 1 месяц
- -41.90%
- С начала года
- -12.85%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- 725.30%
- 3 года*
- 137.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOO и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOO Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October | 0.10% | -1.66% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | -12.85% | 138.54% |
Correlation
The correlation between CBOO and ZCSH is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOO vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
CBOO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZCSH
Сравнение CBOO c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October (CBOO) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOO | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOO и ZCSH
Максимальная просадка CBOO за все время составила -2.34%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOO и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOO | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.34% | -93.73% | +91.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -69.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -48.02% | +46.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -74.01% | +72.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 36.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOO и ZCSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOO | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 64.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 107.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07% | 174.37% | -172.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.07% | 138.34% | -136.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.07% | 138.34% | -136.27% |
Сравнение комиссий CBOO и ZCSH
CBOO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOO и ZCSH
Дивидендная доходность CBOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOO Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October | 0.57% | 0.57% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOO and ZCSH have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBOO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
CBOO has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for ZCSH.
CBOO is categorized as Defined Outcome, while ZCSH is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Calamos and Grayscale. Their fees differ too: 0.69% for CBOO and 2.50% for ZCSH.
Подберите оптимальное распределение для CBOO и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор