Сравнение CBOO с TMAR
CBOO (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October) and TMAR (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds. CBOO is actively managed, while TMAR is passively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. CBOO charges 0.69%/yr vs 0.95%/yr for TMAR.
Доходность
Сравнение доходности CBOO и TMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOO показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у TMAR с доходностью 12.46%.
CBOO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMAR
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 12.46%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOO и TMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOO Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October | 0.10% | -1.66% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 12.46% | 2.14% |
Correlation
The correlation between CBOO and TMAR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOO vs. TMAR — Ранг доходности на риск
CBOO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TMAR
Сравнение CBOO c TMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October (CBOO) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOO | TMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.56 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 25.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOO и TMAR
Максимальная просадка CBOO за все время составила -2.34%, что меньше максимальной просадки TMAR в -9.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOO и TMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOO | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.34% | -9.93% | +7.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -2.74% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -0.72% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOO и TMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOO | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07% | 10.91% | -8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.07% | 12.32% | -10.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.07% | 12.32% | -10.25% |
Сравнение комиссий CBOO и TMAR
CBOO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии TMAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOO и TMAR
Дивидендная доходность CBOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как TMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOO Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October | 0.57% | 0.57% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOO and TMAR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBOO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for TMAR.
CBOO has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for TMAR.
They also come from different issuers: Calamos and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for CBOO and 0.95% for TMAR.
Подберите оптимальное распределение для CBOO и TMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор