Сравнение CBOL с TOXR
CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) and TOXR (21Shares XRP ETF) are both exchange-traded funds - CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while TOXR is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF XRP-Dollar Reference Rate - New York Variant. CBOL is actively managed, while TOXR is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CBOL charges 0.79%/yr vs 0.30%/yr for TOXR.
Доходность
Сравнение доходности CBOL и TOXR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOL показывает доходность -2.03%, что значительно выше, чем у TOXR с доходностью -34.38%.
CBOL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOXR
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -14.04%
- С начала года
- -34.38%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOL и TOXR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -2.03% | -0.44% |
TOXR 21Shares XRP ETF | -34.38% | -9.65% |
Correlation
The correlation between CBOL and TOXR is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CBOL c TOXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL) и 21Shares XRP ETF (TOXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOL | TOXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.80 | -0.92 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок CBOL и TOXR
Максимальная просадка CBOL за все время составила -4.91%, что меньше максимальной просадки TOXR в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOL и TOXR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOL | TOXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.91% | -48.78% | +43.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -48.10% | +43.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -31.50% | +28.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOL и TOXR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOL | TOXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 73.16% | -69.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.88% | 73.16% | -69.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.88% | 73.16% | -69.28% |
Сравнение комиссий CBOL и TOXR
CBOL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии TOXR в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOL и TOXR
Дивидендная доходность CBOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как TOXR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% |
TOXR 21Shares XRP ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOL and TOXR have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOXR is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOXR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.79% for CBOL.
CBOL has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.00% for TOXR.
CBOL is categorized as Defined Outcome, while TOXR is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Calamos and 21Shares. Their fees differ too: 0.79% for CBOL and 0.30% for TOXR.
Подберите оптимальное распределение для CBOL и TOXR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор