PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBNK.TO с XYLU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBNK.TO с XYLU.L

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CBNK.TO (Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF) and XYLU.L (Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD) are both Derivative Income funds. CBNK.TO is actively managed, while XYLU.L is passively managed. Over the past year, CBNK.TO returned 79.20% vs 19.94% for XYLU.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CBNK.TO и XYLU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF (CBNK.TO) и Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CBNK.TO торгуется в CAD, в то время как XYLU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XYLU.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CBNK.TO показывает доходность 25.56%, что значительно выше, чем у XYLU.L с доходностью 6.59%.

CBNK.TO

1 день
0.42%
1 месяц
7.74%
С начала года
25.56%
6 месяцев
32.17%
1 год
79.20%
3 года*
38.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

XYLU.L

1 день
0.44%
1 месяц
4.76%
С начала года
6.59%
6 месяцев
6.17%
1 год
19.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBNK.TO и XYLU.L

2026 (YTD)202520242023
CBNK.TO
Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF		25.56%51.67%27.42%5.18%
XYLU.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD		6.59%2.90%30.00%0.86%

Correlation

The correlation between CBNK.TO and XYLU.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2023 г.

0.11

The correlation between CBNK.TO and XYLU.L shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF

Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD

Часто сравнивают с CBNK.TO:
CBNK.TO с BANK.TOCBNK.TO с BKCL.TOCBNK.TO с YGOG.NEOCBNK.TO с CANY.TOCBNK.TO с NXF.TOCBNK.TO с ECHI.TOCBNK.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с XYLU.L:
XYLU.L с XYLDXYLU.L с QYLDXYLU.L с QQQIXYLU.L с METY.DEXYLU.L с USCL.TOXYLU.L с URAXYLU.L с SDIV

Доходность на риск

CBNK.TO vs. XYLU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBNK.TO
Ранг доходности на риск CBNK.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBNK.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBNK.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBNK.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
XYLU.L
Ранг доходности на риск XYLU.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLU.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLU.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLU.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLU.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLU.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBNK.TO c XYLU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF (CBNK.TO) и Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBNK.TOXYLU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.12
2.45

+2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.76
3.40

+3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.87

1.47

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.94

5.09

+2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.25

17.60

+16.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBNK.TO vs. XYLU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBNK.TO на текущий момент составляет 5.12, что выше коэффициента Шарпа XYLU.L равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBNK.TO и XYLU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBNK.TOXYLU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.12

2.45

+2.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.19

-0.10

Просадки

Сравнение просадок CBNK.TO и XYLU.L

Максимальная просадка CBNK.TO за все время составила -32.12%, что больше максимальной просадки XYLU.L в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBNK.TO и XYLU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBNK.TOXYLU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.12%

-17.71%

-14.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-3.90%

-6.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

0.00%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-2.67%

-8.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.13%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CBNK.TO и XYLU.L

Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF (CBNK.TO) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что CBNK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBNK.TOXYLU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

2.00%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

6.25%

+7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

8.11%

+7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

11.40%

+6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

11.40%

+6.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBNK.TO и XYLU.L

Дивидендная доходность CBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что меньше доходности XYLU.L в 9.21%

ПозицияTTM2025202420232022
CBNK.TO
Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF		5.94%5.86%8.25%9.59%7.85%
XYLU.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD		9.21%10.48%8.49%3.88%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CBNK.TO and XYLU.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Mulvihill and Global X.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBNK.TO и XYLU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор