PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBLDX с JHFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBLDX с JHFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX) и John Hancock Income Fund (JHFIX).

CBLDX управляется CrossingBridge. Фонд был запущен 30 янв. 2018 г.. JHFIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 17 авг. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности CBLDX и JHFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX) и John Hancock Income Fund (JHFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBLDX и JHFIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CBLDX
CrossingBridge Low Duration High Yield Fund		0.35%6.04%7.11%7.71%0.66%7.44%3.59%3.50%1.67%
JHFIX
John Hancock Income Fund		-0.66%6.83%2.11%6.14%-10.83%-0.45%7.25%10.34%-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, CBLDX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у JHFIX с доходностью -0.66%.

CBLDX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.32%
1 год
4.95%
3 года*
6.52%
5 лет*
5.10%
10 лет*
—

JHFIX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-0.10%
1 год
4.66%
3 года*
3.71%
5 лет*
0.69%
10 лет*
2.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CrossingBridge Low Duration High Yield Fund

John Hancock Income Fund

Часто сравнивают с CBLDX:
CBLDX с PIMIXCBLDX с ICMUXCBLDX с JAAACBLDX с CLOZCBLDX с SEIXCBLDX с SWVXXCBLDX с FFRHX
Часто сравнивают с JHFIX:
JHFIX с PIMIXJHFIX с NWGSXJHFIX с TAGRXJHFIX с VMSAXJHFIX с CBRDXJHFIX с JVMIXJHFIX с BWDTX

Сравнение комиссий CBLDX и JHFIX

CBLDX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии JHFIX в 0.80%.

CBLDX
CrossingBridge Low Duration High Yield Fund
JHFIX
John Hancock Income Fund

Доходность на риск

CBLDX vs. JHFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBLDX
Ранг доходности на риск CBLDX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBLDX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBLDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBLDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBLDX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBLDX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
JHFIX
Ранг доходности на риск JHFIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHFIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHFIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHFIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHFIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHFIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBLDX c JHFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX) и John Hancock Income Fund (JHFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBLDXJHFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.43

1.48

+1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.92

2.11

+2.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.03

1.31

+0.72

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.34

1.67

+3.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.86

6.92

+16.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBLDX vs. JHFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBLDX на текущий момент составляет 3.43, что выше коэффициента Шарпа JHFIX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBLDX и JHFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBLDXJHFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43

1.48

+1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.25

0.16

+3.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.54

1.19

+1.35

Корреляция

Корреляция между CBLDX и JHFIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBLDX и JHFIX

Дивидендная доходность CBLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности JHFIX в 3.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBLDX
CrossingBridge Low Duration High Yield Fund		6.27%6.43%7.12%7.65%5.07%5.13%3.97%2.85%2.18%0.00%0.00%0.00%
JHFIX
John Hancock Income Fund		3.91%4.19%3.29%2.46%2.86%3.03%2.37%2.76%3.29%3.00%2.89%3.46%

Просадки

Сравнение просадок CBLDX и JHFIX

Максимальная просадка CBLDX за все время составила -8.15%, что меньше максимальной просадки JHFIX в -29.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBLDX и JHFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CBLDXJHFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.15%

-29.41%

+21.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-3.14%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.88%

-15.46%

+13.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-2.64%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.31%

-3.18%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.76%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CBLDX и JHFIX

Текущая волатильность для CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX) составляет 0.65%, в то время как у John Hancock Income Fund (JHFIX) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что CBLDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBLDXJHFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

1.24%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.11%

1.93%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45%

3.20%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.57%

4.34%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.83%

4.03%

-2.20%