PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBLDX с CRMVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBLDX с CRMVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBLDX (CrossingBridge Low Duration High Yield Fund) and CRMVX (Potomac Managed Volatility Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, CBLDX returned 5.20%/yr vs 2.60%/yr for CRMVX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. CBLDX charges 0.88%/yr vs 1.62%/yr for CRMVX.

Доходность

Сравнение доходности CBLDX и CRMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX) и Potomac Managed Volatility Fund (CRMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBLDX показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у CRMVX с доходностью 1.81%.

CBLDX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.72%
6 месяцев
2.50%
1 год
5.06%
3 года*
6.60%
5 лет*
5.20%
10 лет*
—

CRMVX

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.69%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.14%
1 год
7.78%
3 года*
4.26%
5 лет*
2.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBLDX и CRMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CBLDX
CrossingBridge Low Duration High Yield Fund		1.72%6.04%7.11%7.71%0.66%7.44%4.54%
CRMVX
Potomac Managed Volatility Fund		1.81%4.91%1.22%0.25%4.76%0.61%3.98%

Correlation

The correlation between CBLDX and CRMVX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2020 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CrossingBridge Low Duration High Yield Fund

Potomac Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с CBLDX:
CBLDX с PIMIXCBLDX с ICMUXCBLDX с JAAACBLDX с CLOZCBLDX с SEIXCBLDX с SWVXXCBLDX с FFRHX
Часто сравнивают с CRMVX:
CRMVX с CRTBXCRMVX с CRTOXCRMVX с CBRDXCRMVX с DBLCRMVX с CADUXCRMVX с ANGLXCRMVX с BWDTX

Доходность на риск

CBLDX vs. CRMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBLDX
Ранг доходности на риск CBLDX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBLDX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBLDX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBLDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBLDX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBLDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CRMVX
Ранг доходности на риск CRMVX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMVX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMVX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMVX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBLDX c CRMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX) и Potomac Managed Volatility Fund (CRMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBLDXCRMVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.65
1.98

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.41
2.80

+2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.12

1.40

+0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.99

4.96

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.82

15.29

+12.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBLDX vs. CRMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBLDX на текущий момент составляет 3.65, что выше коэффициента Шарпа CRMVX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBLDX и CRMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBLDXCRMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65

1.98

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.29

0.00

+3.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.59

0.00

+2.59

Просадки

Сравнение просадок CBLDX и CRMVX

Максимальная просадка CBLDX за все время составила -8.15%, что меньше максимальной просадки CRMVX в -97.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBLDX и CRMVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBLDXCRMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.15%

-97.39%

+89.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.73%

-1.62%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.05%

-97.39%

+96.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.88%

-97.39%

+95.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-97.11%

+97.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.31%

-24.30%

+23.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.52%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CBLDX и CRMVX

Текущая волатильность для CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX) составляет 0.33%, в то время как у Potomac Managed Volatility Fund (CRMVX) волатильность равна 1.34%. Это указывает на то, что CBLDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBLDXCRMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

1.34%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.13%

2.99%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39%

4.07%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.59%

1,597.76%

-1,596.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.82%

1,468.01%

-1,466.19%

Сравнение комиссий CBLDX и CRMVX

CBLDX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии CRMVX в 1.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBLDX и CRMVX

Дивидендная доходность CBLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности CRMVX в 5.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CBLDX
CrossingBridge Low Duration High Yield Fund		6.23%6.43%7.12%7.65%5.07%5.13%3.97%2.85%2.18%
CRMVX
Potomac Managed Volatility Fund		5.65%5.75%3.75%2.74%0.57%2.59%0.95%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CBLDX and CRMVX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRMVX has higher volatility (1.34%) compared to CBLDX (0.33%). In terms of maximum drawdown, CBLDX dropped -8.15% vs CRMVX's -97.39%.

CBLDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBLDX и CRMVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор