PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBLAX с BLNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBLAX с BLNDX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CBLAX (Columbia Balanced Fund Class A) and BLNDX (Standpoint Multi-Asset Fund Institutional) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, CBLAX returned 7.51%/yr vs 8.25%/yr for BLNDX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBLAX charges 0.91%/yr vs 1.27%/yr for BLNDX.

Доходность

Сравнение доходности CBLAX и BLNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Balanced Fund Class A (CBLAX) и Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBLAX показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у BLNDX с доходностью 10.75%.

CBLAX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.56%
С начала года
4.60%
6 месяцев
3.94%
1 год
14.00%
3 года*
13.90%
5 лет*
7.51%
10 лет*
9.86%

BLNDX

1 день
0.37%
1 месяц
-4.04%
С начала года
10.75%
6 месяцев
8.91%
1 год
26.16%
3 года*
10.11%
5 лет*
8.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBLAX и BLNDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CBLAX
Columbia Balanced Fund Class A		4.60%13.86%14.30%21.20%-16.84%14.64%17.59%0.16%
BLNDX
Standpoint Multi-Asset Fund Institutional		10.75%4.12%13.11%5.79%3.71%20.16%16.30%0.00%

Correlation

The correlation between CBLAX and BLNDX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2019 г.

0.62

The correlation between CBLAX and BLNDX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Balanced Fund Class A

Standpoint Multi-Asset Fund Institutional

Часто сравнивают с CBLAX:
CBLAX с SLMCXCBLAX с FSRRXCBLAX с FSIRXCBLAX с CDDYXCBLAX с MHELXCBLAX с FRGAXCBLAX с COSZX
Часто сравнивают с BLNDX:
BLNDX с DBMFBLNDX с REMIXBLNDX с COMBLNDX с MAFIXBLNDX с QDSIXBLNDX с SPYBLNDX с TRTY

Доходность на риск

CBLAX vs. BLNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBLAX
Ранг доходности на риск CBLAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBLAX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBLAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBLAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBLAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBLAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BLNDX
Ранг доходности на риск BLNDX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLNDX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLNDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLNDX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLNDX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLNDX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBLAX c BLNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Balanced Fund Class A (CBLAX) и Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBLAXBLNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.14

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.82

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

3.99

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

15.34

-6.52

CBLAX vs. BLNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBLAX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLNDX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBLAX и BLNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBLAX и BLNDX

Максимальная просадка CBLAX за все время составила -34.71%, что больше максимальной просадки BLNDX в -17.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBLAX и BLNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBLAXBLNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.71%

-17.69%

-17.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-6.90%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.11%

-17.69%

+5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.05%

-17.69%

-3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-6.56%

+4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-3.20%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.79%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CBLAX и BLNDX

Columbia Balanced Fund Class A (CBLAX) и Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX) имеют волатильность 3.81% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBLAXBLNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

3.92%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

10.03%

-2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.85%

12.87%

-4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.18%

11.73%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.37%

11.78%

-0.41%

Сравнение комиссий CBLAX и BLNDX

CBLAX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии BLNDX в 1.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBLAX и BLNDX

Дивидендная доходность CBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности BLNDX в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLNDX
Standpoint Multi-Asset Fund Institutional		0.66%0.73%5.74%3.71%2.67%6.11%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CBLAX
Columbia Balanced Fund Class A		6.00%6.16%7.55%1.60%5.07%8.98%5.07%3.91%5.53%2.55%1.35%3.78%

Часто задаваемые вопросы

CBLAX and BLNDX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLNDX has higher volatility (3.92%) compared to CBLAX (3.81%). In terms of maximum drawdown, CBLAX dropped -34.71% vs BLNDX's -17.69%.

BLNDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBLAX и BLNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор