PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBIL.TO с PPLN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBIL.TO с PPLN.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) and PPLN.TO (Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF) are both exchange-traded funds - CBIL.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by Global X, while PPLN.TO is a Energy Equities fund tracking the Mirae Asset Equal Weight Canadian Pipeline Index. CBIL.TO is actively managed, while PPLN.TO is passively managed. Over the past 3 years, CBIL.TO returned 3.63%/yr vs 19.39%/yr for PPLN.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. CBIL.TO charges 0.10%/yr vs 0.31%/yr for PPLN.TO.

Доходность

Сравнение доходности CBIL.TO и PPLN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) и Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF (PPLN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBIL.TO показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у PPLN.TO с доходностью 30.75%.

CBIL.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.35%
3 года*
3.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

PPLN.TO

1 день
1.33%
1 месяц
8.27%
С начала года
30.75%
6 месяцев
29.08%
1 год
41.37%
3 года*
19.39%
5 лет*
14.37%
10 лет*
10.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBIL.TO и PPLN.TO

2026 (YTD)202520242023
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		0.87%2.68%4.47%3.36%
PPLN.TO
Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF		30.75%4.14%17.18%9.28%

Correlation

The correlation between CBIL.TO and PPLN.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF

Часто сравнивают с CBIL.TO:
CBIL.TO с CASH.TOCBIL.TO с ZMMK.TOCBIL.TO с TBILCBIL.TO с HSAV.TOCBIL.TO с CMR.TOCBIL.TO с ZST.TOCBIL.TO с PSA.TO
Часто сравнивают с PPLN.TO:
PPLN.TO с XEG.TOPPLN.TO с ZWEN.TOPPLN.TO с CIF.TOPPLN.TO с OILY.TOPPLN.TO с NNRG.NEOPPLN.TO с ZMT.TOPPLN.TO с XBM.TO

Доходность на риск

CBIL.TO vs. PPLN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBIL.TO
Ранг доходности на риск CBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
PPLN.TO
Ранг доходности на риск PPLN.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPLN.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPLN.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPLN.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPLN.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPLN.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBIL.TO c PPLN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) и Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF (PPLN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBIL.TOPPLN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.50
2.88

+6.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
23.69
4.04

+19.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.40

1.50

+3.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

58.99

4.07

+54.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

342.51

10.84

+331.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBIL.TO vs. PPLN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBIL.TO на текущий момент составляет 9.50, что выше коэффициента Шарпа PPLN.TO равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBIL.TO и PPLN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBIL.TOPPLN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50

2.88

+6.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

11.65

0.34

+11.31

Просадки

Сравнение просадок CBIL.TO и PPLN.TO

Максимальная просадка CBIL.TO за все время составила -0.06%, что меньше максимальной просадки PPLN.TO в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBIL.TO и PPLN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBIL.TOPPLN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.06%

-59.05%

+58.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-10.22%

+10.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.06%

-15.31%

+15.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.64%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-9.47%

+9.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

3.83%

-3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CBIL.TO и PPLN.TO

Текущая волатильность для Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) составляет 0.07%, в то время как у Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF (PPLN.TO) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что CBIL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPLN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBIL.TOPPLN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.07%

5.77%

-5.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.19%

11.51%

-11.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25%

14.43%

-14.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.31%

17.40%

-17.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.31%

23.20%

-22.89%

Сравнение комиссий CBIL.TO и PPLN.TO

CBIL.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PPLN.TO в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBIL.TO и PPLN.TO

Дивидендная доходность CBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности PPLN.TO в 4.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		2.29%2.59%4.38%3.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPLN.TO
Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF		4.20%4.35%2.94%3.77%3.23%3.47%5.76%4.40%5.21%4.31%3.99%4.41%

Часто задаваемые вопросы

CBIL.TO and PPLN.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBIL.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBIL.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.31% for PPLN.TO.

CBIL.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while PPLN.TO is Energy Equities. Their fees differ too: 0.10% for CBIL.TO and 0.31% for PPLN.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBIL.TO и PPLN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор