Сравнение CBIL.TO с ENCC.TO
CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) and ENCC.TO (Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - CBIL.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by Global X, while ENCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past 3 years, CBIL.TO returned 3.59%/yr vs 21.68%/yr for ENCC.TO. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. CBIL.TO charges 0.10%/yr vs 0.76%/yr for ENCC.TO.
Доходность
Сравнение доходности CBIL.TO и ENCC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBIL.TO показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у ENCC.TO с доходностью 22.25%.
CBIL.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 2.34%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENCC.TO
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 22.25%
- 6 месяцев
- 23.63%
- 1 год
- 33.26%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 8.12%
Сравнение доходности по годам CBIL.TO и ENCC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 0.99% | 2.68% | 4.47% | 3.36% |
ENCC.TO Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF | 22.25% | 13.13% | 17.39% | 4.45% |
Correlation
The correlation between CBIL.TO and ENCC.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2023 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBIL.TO vs. ENCC.TO — Ранг доходности на риск
CBIL.TO
ENCC.TO
Сравнение CBIL.TO c ENCC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBIL.TO | ENCC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +18.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.74 | 1.41 | +4.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 58.67 | 3.94 | +54.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 328.45 | 12.88 | +315.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBIL.TO и ENCC.TO
Максимальная просадка CBIL.TO за все время составила -0.06%, что меньше максимальной просадки ENCC.TO в -93.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBIL.TO и ENCC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBIL.TO | ENCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.06% | -93.29% | +93.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -8.48% | +8.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.06% | -16.67% | +16.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -29.62% | +29.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -55.98% | +55.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 2.59% | -2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBIL.TO и ENCC.TO
Текущая волатильность для Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) составляет 0.06%, в то время как у Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что CBIL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBIL.TO | ENCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 5.54% | -5.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.19% | 12.47% | -12.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25% | 14.58% | -14.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.32% | 22.99% | -22.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.32% | 29.02% | -28.70% |
Сравнение комиссий CBIL.TO и ENCC.TO
CBIL.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ENCC.TO в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBIL.TO и ENCC.TO
Дивидендная доходность CBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности ENCC.TO в 11.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 2.29% | 2.58% | 4.38% | 3.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENCC.TO Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF | 11.71% | 13.62% | 14.58% | 14.87% | 12.55% | 4.23% | 5.10% | 6.11% | 8.37% | 6.93% | 4.34% | 3.03% |
Часто задаваемые вопросы
CBIL.TO and ENCC.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBIL.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBIL.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.76% for ENCC.TO.
CBIL.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while ENCC.TO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.10% for CBIL.TO and 0.76% for ENCC.TO.
Подберите оптимальное распределение для CBIL.TO и ENCC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор