Сравнение CBA.AX с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commonwealth Bank of Australia (CBA.AX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности CBA.AX и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBA.AX и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA.AX Commonwealth Bank of Australia | 8.49% | 7.89% | 42.19% | 13.91% | 5.59% | 27.67% | 6.58% | 16.87% | -4.56% | 2.71% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -9.82% | 13.25% | 49.56% | 30.05% | -24.82% | 39.69% | 21.64% | 31.54% | 10.49% | 17.50% |
Разные валюты инструментов
CBA.AX торгуется в AUD, в то время как VOOG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOOG были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CBA.AX показывает доходность 8.49%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -9.82%. За последние 10 лет акции CBA.AX уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 13.76% против 17.13% соответственно.
CBA.AX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 8.49%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- 24.66%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 13.76%
VOOG
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -9.82%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 21.13%
- 5 лет*
- 14.75%
- 10 лет*
- 17.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBA.AX vs. VOOG — Ранг доходности на риск
CBA.AX
VOOG
Сравнение CBA.AX c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commonwealth Bank of Australia (CBA.AX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBA.AX | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.63 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.00 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 0.73 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.31 | 2.22 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBA.AX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.63 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.79 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.91 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.05 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между CBA.AX и VOOG составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBA.AX и VOOG
Дивидендная доходность CBA.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности VOOG в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA.AX Commonwealth Bank of Australia | 2.88% | 3.02% | 3.03% | 4.03% | 3.75% | 3.47% | 3.63% | 5.39% | 5.95% | 5.34% | 5.10% | 4.90% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок CBA.AX и VOOG
Максимальная просадка CBA.AX за все время составила -58.53%, что больше максимальной просадки VOOG в -29.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBA.AX и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBA.AX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.53% | -32.73% | -25.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.90% | -13.71% | -8.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | -32.73% | +10.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.02% | -32.73% | -6.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -9.07% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -5.01% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.92% | 3.54% | +7.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBA.AX и VOOG
Commonwealth Bank of Australia (CBA.AX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) имеют волатильность 5.67% и 5.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBA.AX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 5.94% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.90% | 10.50% | +6.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.61% | 19.67% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.05% | 18.65% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.57% | 18.92% | +2.65% |