PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAXAX с FIQOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAXAX с FIQOX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CAXAX (Catalyst/MAP Global Equity Fund) and FIQOX (Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, CAXAX returned 8.21%/yr vs 15.10%/yr for FIQOX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAXAX charges 1.21%/yr vs 0.90%/yr for FIQOX.

Доходность

Сравнение доходности CAXAX и FIQOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/MAP Global Equity Fund (CAXAX) и Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z (FIQOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAXAX показывает доходность 8.89%, что значительно ниже, чем у FIQOX с доходностью 20.42%.

CAXAX

1 день
-1.08%
1 месяц
-0.14%
С начала года
8.89%
6 месяцев
8.11%
1 год
18.30%
3 года*
14.62%
5 лет*
8.21%
10 лет*
9.88%

FIQOX

1 день
-3.07%
1 месяц
2.86%
С начала года
20.42%
6 месяцев
19.25%
1 год
35.86%
3 года*
30.60%
5 лет*
15.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAXAX и FIQOX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CAXAX
Catalyst/MAP Global Equity Fund		8.89%22.46%7.62%10.71%-11.04%16.54%5.48%18.84%-6.48%
FIQOX
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z		20.42%16.27%46.05%25.10%-25.64%18.58%31.08%29.13%-10.40%

Correlation

The correlation between CAXAX and FIQOX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.80

The correlation between CAXAX and FIQOX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/MAP Global Equity Fund

Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z

Часто сравнивают с CAXAX:
CAXAX с SCHDCAXAX с VOOCAXAX с ACWICAXAX с INSAXCAXAX с CPEAXCAXAX с CFRIXCAXAX с HIIFX
Часто сравнивают с FIQOX:
FIQOX с PRJZXFIQOX с VTFIQOX с SCHGFIQOX с NALFXFIQOX с SVTAXFIQOX с GIDGXFIQOX с GQFPX

Доходность на риск

CAXAX vs. FIQOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAXAX
Ранг доходности на риск CAXAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAXAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAXAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAXAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAXAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAXAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FIQOX
Ранг доходности на риск FIQOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQOX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQOX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQOX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQOX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAXAX c FIQOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/MAP Global Equity Fund (CAXAX) и Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z (FIQOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAXAXFIQOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.04

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.69

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

3.29

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.78

13.89

-6.11

CAXAX vs. FIQOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAXAX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIQOX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAXAX и FIQOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAXAX и FIQOX

Максимальная просадка CAXAX за все время составила -32.50%, примерно равная максимальной просадке FIQOX в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAXAX и FIQOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAXAXFIQOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.50%

-33.64%

+1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-11.74%

+3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.76%

-22.59%

+11.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.76%

-33.64%

+10.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-3.07%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-7.81%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.77%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CAXAX и FIQOX

Текущая волатильность для Catalyst/MAP Global Equity Fund (CAXAX) составляет 3.67%, в то время как у Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z (FIQOX) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что CAXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIQOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAXAXFIQOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

8.43%

-4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

15.44%

-7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

18.92%

-8.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.35%

20.31%

-7.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.77%

21.29%

-7.52%

Сравнение комиссий CAXAX и FIQOX

CAXAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии FIQOX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAXAX и FIQOX

Дивидендная доходность CAXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что меньше доходности FIQOX в 9.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAXAX
Catalyst/MAP Global Equity Fund		6.00%6.53%8.29%2.38%0.00%1.75%1.78%4.67%9.90%2.88%1.57%1.18%
FIQOX
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z		9.64%11.60%26.02%1.10%6.51%12.99%8.23%5.09%9.32%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CAXAX and FIQOX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIQOX has higher volatility (8.43%) compared to CAXAX (3.67%). In terms of maximum drawdown, CAXAX dropped -32.50% vs FIQOX's -33.64%.

FIQOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAXAX и FIQOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор