PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAUT.DE с IEVL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAUT.DE с IEVL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X China Electric Vehicle and Battery UCITS ETF USD Accumulating (CAUT.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L).

CAUT.DE и IEVL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAUT.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive China Electric Vehicle and Battery. Фонд был запущен 18 янв. 2022 г.. IEVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Enhanced Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CAUT.DE и IEVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X China Electric Vehicle and Battery UCITS ETF USD Accumulating (CAUT.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAUT.DE и IEVL.L

2026 (YTD)2025202420232022
CAUT.DE
Global X China Electric Vehicle and Battery UCITS ETF USD Accumulating		-0.16%27.42%9.31%-35.25%-26.40%
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		4.65%35.00%10.59%13.55%-7.79%

Доходность по периодам

С начала года, CAUT.DE показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у IEVL.L с доходностью 4.65%.

CAUT.DE

1 день
-1.25%
1 месяц
0.78%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
-6.22%
1 год
26.92%
3 года*
-1.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

IEVL.L

1 день
2.41%
1 месяц
-3.03%
С начала года
4.65%
6 месяцев
14.91%
1 год
27.66%
3 года*
18.41%
5 лет*
13.70%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X China Electric Vehicle and Battery UCITS ETF USD Accumulating

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

Часто сравнивают с CAUT.DE:
CAUT.DE с SPYCAUT.DE с GLDCAUT.DE с CSTA.DECAUT.DE с E908.DECAUT.DE с AKWA.DECAUT.DE с SLVR.DECAUT.DE с LSMC.DE
Часто сравнивают с IEVL.L:
IEVL.L с AINF.LIEVL.L с FBTU.LIEVL.L с IUCS.LIEVL.L с CSKR.LIEVL.L с 36BA.DEIEVL.L с GLDIEVL.L с VOO

Сравнение комиссий CAUT.DE и IEVL.L

CAUT.DE берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IEVL.L в 0.25%.

CAUT.DE
Global X China Electric Vehicle and Battery UCITS ETF USD Accumulating
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

Доходность на риск

CAUT.DE vs. IEVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAUT.DE
Ранг доходности на риск CAUT.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAUT.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAUT.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAUT.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAUT.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAUT.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAUT.DE c IEVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X China Electric Vehicle and Battery UCITS ETF USD Accumulating (CAUT.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAUT.DEIEVL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.69

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.14

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.58

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

9.91

-6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAUT.DE vs. IEVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAUT.DE на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа IEVL.L равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAUT.DE и IEVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAUT.DEIEVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.69

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.28

0.45

-0.73

Корреляция

Корреляция между CAUT.DE и IEVL.L составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAUT.DE и IEVL.L

Ни CAUT.DE, ни IEVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CAUT.DE и IEVL.L

Максимальная просадка CAUT.DE за все время составила -69.24%, что больше максимальной просадки IEVL.L в -40.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAUT.DE и IEVL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CAUT.DEIEVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.24%

-40.09%

-29.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.11%

-13.73%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.33%

-4.94%

-39.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.76%

-7.60%

-38.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.67%

2.88%

+4.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CAUT.DE и IEVL.L

Global X China Electric Vehicle and Battery UCITS ETF USD Accumulating (CAUT.DE) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что CAUT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAUT.DEIEVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

6.15%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.70%

9.81%

+11.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.86%

16.27%

+13.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.34%

15.25%

+18.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.34%

17.68%

+15.66%