Сравнение CAUS.TO с ZDY.TO
CAUS.TO (Avantis CIBC U.S. All-Cap Equity ETF) and ZDY.TO (BMO US Dividend ETF (CAD)) are both exchange-traded funds - CAUS.TO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis, while ZDY.TO is a Dividend fund actively managed by BMO. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAUS.TO charges 0.19%/yr vs 0.30%/yr for ZDY.TO.
Доходность
Сравнение доходности CAUS.TO и ZDY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAUS.TO
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 6.07%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZDY.TO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 7.80%
- С начала года
- 18.38%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 27.52%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- 11.12%
Сравнение доходности по годам CAUS.TO и ZDY.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAUS.TO Avantis CIBC U.S. All-Cap Equity ETF | 10.74% |
ZDY.TO BMO US Dividend ETF (CAD) | 10.58% |
Correlation
The correlation between CAUS.TO and ZDY.TO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAUS.TO vs. ZDY.TO — Ранг доходности на риск
CAUS.TO
ZDY.TO
Сравнение CAUS.TO c ZDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis CIBC U.S. All-Cap Equity ETF (CAUS.TO) и BMO US Dividend ETF (CAD) (ZDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAUS.TO | ZDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.34 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.79 | 0.96 | +1.84 |
Просадки
Сравнение просадок CAUS.TO и ZDY.TO
Максимальная просадка CAUS.TO за все время составила -6.25%, что меньше максимальной просадки ZDY.TO в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAUS.TO и ZDY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAUS.TO | ZDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.25% | -33.01% | +26.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.78% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -3.30% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAUS.TO и ZDY.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAUS.TO | ZDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.47% | 11.83% | +3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 12.17% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.47% | 15.18% | +0.29% |
Сравнение комиссий CAUS.TO и ZDY.TO
CAUS.TO берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ZDY.TO в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAUS.TO и ZDY.TO
CAUS.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZDY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAUS.TO Avantis CIBC U.S. All-Cap Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZDY.TO BMO US Dividend ETF (CAD) | 1.45% | 1.72% | 1.97% | 2.43% | 2.48% | 2.33% | 3.65% | 3.02% | 2.80% | 2.63% | 2.46% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
CAUS.TO and ZDY.TO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAUS.TO is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAUS.TO is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for ZDY.TO.
CAUS.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while ZDY.TO is Dividend. They also come from different issuers: Avantis and BMO. Their fees differ too: 0.19% for CAUS.TO and 0.30% for ZDY.TO.
Подберите оптимальное распределение для CAUS.TO и ZDY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор