Сравнение CASV.TO с XUU.TO
CASV.TO (Avantis CIBC Global Small Cap Value ETF) and XUU.TO (iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF) are both exchange-traded funds - CASV.TO is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while XUU.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. CASV.TO is actively managed, while XUU.TO is passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CASV.TO charges 0.39%/yr vs 0.07%/yr for XUU.TO.
Доходность
Сравнение доходности CASV.TO и XUU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CASV.TO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
XUU.TO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- 9.71%
- С начала года
- 12.59%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- 14.35%
- 10 лет*
- 14.88%
- Всё время*
- 14.02%
Сравнение доходности по годам CASV.TO и XUU.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CASV.TO Avantis CIBC Global Small Cap Value ETF | 12.87% |
XUU.TO iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF | 16.16% |
Correlation
The correlation between CASV.TO and XUU.TO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2026 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CASV.TO vs. XUU.TO — Ранг доходности на риск
CASV.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XUU.TO
Сравнение CASV.TO c XUU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis CIBC Global Small Cap Value ETF (CASV.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CASV.TO | XUU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CASV.TO и XUU.TO
Максимальная просадка CASV.TO за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки XUU.TO в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASV.TO и XUU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CASV.TO | XUU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.70% | -28.22% | +24.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -2.23% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -4.12% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CASV.TO и XUU.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CASV.TO | XUU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 12.73% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.51% | 15.56% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 16.59% | -1.08% |
Сравнение комиссий CASV.TO и XUU.TO
CASV.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XUU.TO в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CASV.TO и XUU.TO
CASV.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASV.TO Avantis CIBC Global Small Cap Value ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUU.TO iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF | 1.03% | 1.16% | 1.02% | 1.22% | 1.38% | 1.01% | 1.33% | 1.68% | 1.74% | 1.49% | 1.65% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
CASV.TO and XUU.TO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUU.TO is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUU.TO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for CASV.TO.
CASV.TO is categorized as Small Cap Value Equities, while XUU.TO is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.39% for CASV.TO and 0.07% for XUU.TO.
Подберите оптимальное распределение для CASV.TO и XUU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор