PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CASH.TO с QQHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CASH.TO с QQHG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CASH.TO (Global X High Interest Savings ETF) and QQHG (Invesco QQQ Hedged Advantage ETF) are both exchange-traded funds - CASH.TO is a Money Market fund actively managed by Global X, while QQHG is a Equity Hedged fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Over the past year, CASH.TO returned 2.19% vs 26.63% for QQHG. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. CASH.TO charges 0.11%/yr vs 0.45%/yr for QQHG.

Доходность

Сравнение доходности CASH.TO и QQHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) и Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CASH.TO торгуется в CAD, в то время как QQHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQHG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CASH.TO показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у QQHG с доходностью 12.90%.

CASH.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.95%
6 месяцев
0.99%
1 год
2.19%
3 года*
3.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQHG

1 день
0.13%
1 месяц
3.02%
С начала года
12.90%
6 месяцев
11.85%
1 год
26.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CASH.TO и QQHG

2026 (YTD)2025
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		0.95%1.58%
QQHG
Invesco QQQ Hedged Advantage ETF		12.90%19.93%

Correlation

The correlation between CASH.TO and QQHG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2025 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X High Interest Savings ETF

Invesco QQQ Hedged Advantage ETF

Часто сравнивают с CASH.TO:
CASH.TO с ZMMK.TOCASH.TO с CBIL.TOCASH.TO с HSAV.TOCASH.TO с PSA.TOCASH.TO с CMR.TOCASH.TO с SGOVCASH.TO с TCSH.TO
Часто сравнивают с QQHG:
QQHG с QQQQQHG с SPMOQQHG с SMHQQHG с SHLDQQHG с VGTQQHG с SPYQQHG с REMX

Доходность на риск

CASH.TO vs. QQHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CASH.TO
Ранг доходности на риск CASH.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
QQHG
Ранг доходности на риск QQHG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQHG: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQHG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQHG: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQHG: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQHG: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CASH.TO c QQHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) и Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CASH.TOQQHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.38
2.49

+6.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
25.45
3.49

+21.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

6.87

1.44

+5.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

110.03

3.87

+106.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

378.44

10.60

+367.84

CASH.TO vs. QQHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CASH.TO на текущий момент составляет 9.38, что выше коэффициента Шарпа QQHG равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CASH.TO и QQHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CASH.TO и QQHG

Максимальная просадка CASH.TO за все время составила -0.80%, что меньше максимальной просадки QQHG в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASH.TO и QQHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CASH.TOQQHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.80%

-6.91%

+6.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-6.91%

+6.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.40%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-1.56%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

2.52%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CASH.TO и QQHG

Текущая волатильность для Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) составляет 0.05%, в то время как у Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что CASH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CASH.TOQQHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

4.79%

-4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.15%

8.16%

-8.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23%

10.74%

-10.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.61%

10.79%

-10.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.61%

10.79%

-10.18%

Сравнение комиссий CASH.TO и QQHG

CASH.TO берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии QQHG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CASH.TO и QQHG

Дивидендная доходность CASH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности QQHG в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		2.19%2.53%4.37%5.05%2.30%0.10%
QQHG
Invesco QQQ Hedged Advantage ETF		0.26%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CASH.TO and QQHG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CASH.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CASH.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.45% for QQHG.

CASH.TO is categorized as Money Market, while QQHG is Equity Hedged. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.11% for CASH.TO and 0.45% for QQHG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CASH.TO и QQHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор