PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARE с ASIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CARE с ASIC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CARE (Carter Bankshares, Inc.) and ASIC (Ategrity Specialty Holdings LLC) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CARE in Banks - Regional, ASIC in Insurance - Property & Casualty. Over the past year, CARE returned 79.68% vs -13.46% for ASIC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CARE и ASIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carter Bankshares, Inc. (CARE) и Ategrity Specialty Holdings LLC (ASIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARE показывает доходность 52.54%, что значительно выше, чем у ASIC с доходностью -1.14%.

CARE

1 день
1.07%
1 месяц
12.31%
С начала года
52.54%
6 месяцев
50.09%
1 год
79.68%
3 года*
23.55%
5 лет*
16.01%
10 лет*
9.15%

ASIC

1 день
-1.19%
1 месяц
7.23%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
2.72%
1 год
-13.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARE и ASIC

2026 (YTD)2025
CARE
Carter Bankshares, Inc.		52.54%17.87%
ASIC
Ategrity Specialty Holdings LLC		-1.14%-11.16%

Correlation

The correlation between CARE and ASIC is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г.

0.28

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CARE:

$652.68M

ASIC:

$1.03B

EPS

CARE:

$4.87

ASIC:

$1.95

Коэффициент P/E

CARE:

6.13

ASIC:

10.66

Коэффициент PEG

CARE:

0.43

ASIC:

0.05

Коэффициент P/S

CARE:

2.07

ASIC:

2.06

Коэффициент P/B

CARE:

1.29

ASIC:

1.64

Общая выручка (12 мес.)

CARE:

$319.93M

ASIC:

$470.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

CARE:

$256.97M

ASIC:

$257.61M

EBITDA (12 мес.)

CARE:

$142.80M

ASIC:

$120.37M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carter Bankshares, Inc.

Ategrity Specialty Holdings LLC

Часто сравнивают с CARE:
CARE с VOOCARE с SPYCARE с AMGNCARE с ANIPCARE с DISCARE с HDCARE с HON
Часто сравнивают с ASIC:
ASIC с ISTRASIC с VOOASIC с AUPHASIC с HONASIC с JNJASIC с AMGNASIC с ADEA

Доходность на риск

CARE vs. ASIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARE
Ранг доходности на риск CARE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ASIC
Ранг доходности на риск ASIC: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIC: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIC: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARE c ASIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carter Bankshares, Inc. (CARE) и Ategrity Specialty Holdings LLC (ASIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAREASICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
-0.28

+3.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
-0.12

+3.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

0.99

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.06

-0.44

+5.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.55

-0.79

+15.34

CARE vs. ASIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARE на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа ASIC равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARE и ASIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CARE и ASIC

Максимальная просадка CARE за все время составила -73.17%, что больше максимальной просадки ASIC в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARE и ASIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAREASICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.17%

-33.63%

-39.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.83%

-30.77%

+14.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-15.84%

+15.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.46%

-18.99%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

17.98%

-12.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CARE и ASIC

Текущая волатильность для Carter Bankshares, Inc. (CARE) составляет 8.65%, в то время как у Ategrity Specialty Holdings LLC (ASIC) волатильность равна 9.65%. Это указывает на то, что CARE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAREASICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

9.65%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.11%

33.68%

-15.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.45%

47.68%

-21.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.05%

47.79%

-16.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.81%

47.79%

-10.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARE и ASIC

Дивидендная доходность CARE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как ASIC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASIC
Ategrity Specialty Holdings LLC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CARE
Carter Bankshares, Inc.		0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.31%0.00%0.00%0.00%2.26%2.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CARE и ASIC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carter Bankshares, Inc. и Ategrity Specialty Holdings LLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M20222023202420252026
130.16M
128.96M
(CARE) Общая выручка
(ASIC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CARE and ASIC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASIC has higher volatility (9.65%) compared to CARE (8.65%). In terms of maximum drawdown, CARE dropped -73.17% vs ASIC's -33.63%.

CARE currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARE и ASIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор