Сравнение CAPS.L с DGRP.L
CAPS.L (First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc) and DGRP.L (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD) are both Large Cap Blend Equities funds - CAPS.L tracks the Russell 1000 TR USD while DGRP.L tracks the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CAPS.L returned 6.53%/yr vs 12.90%/yr for DGRP.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CAPS.L charges 0.60%/yr vs 0.33%/yr for DGRP.L.
Доходность
Сравнение доходности CAPS.L и DGRP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAPS.L показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у DGRP.L с доходностью 6.78%.
CAPS.L
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 6.76%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- —
DGRP.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 5.70%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAPS.L и DGRP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CAPS.L First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc | 0.71% | -0.65% | 12.99% | 2.23% | 0.10% | 19.38% |
DGRP.L WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 6.78% | 5.43% | 20.19% | 12.25% | 2.72% | 18.30% |
Correlation
The correlation between CAPS.L and DGRP.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2021 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between CAPS.L and DGRP.L has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAPS.L vs. DGRP.L — Ранг доходности на риск
CAPS.L
DGRP.L
Сравнение CAPS.L c DGRP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAPS.L | DGRP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.43 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 3.46 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | 12.96 | -11.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAPS.L | DGRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 2.36 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 1.03 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.94 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок CAPS.L и DGRP.L
Максимальная просадка CAPS.L за все время составила -22.86%, примерно равная максимальной просадке DGRP.L в -22.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPS.L и DGRP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAPS.L | DGRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.86% | -22.56% | -0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -6.06% | -2.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.86% | -17.76% | -5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.86% | -17.76% | -5.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.42% | 0.00% | -15.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -2.97% | -7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 1.62% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPS.L и DGRP.L
First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что CAPS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAPS.L | DGRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 2.40% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.20% | 6.17% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.83% | 8.88% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.28% | 12.55% | +6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 14.35% | +4.92% |
Сравнение комиссий CAPS.L и DGRP.L
CAPS.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DGRP.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPS.L и DGRP.L
CAPS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPS.L First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRP.L WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 1.01% | 1.10% | 1.16% | 1.33% | 1.47% | 1.34% | 2.74% | 2.32% | 1.90% | 1.36% |
Часто задаваемые вопросы
CAPS.L and DGRP.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGRP.L is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGRP.L is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.60% for CAPS.L.
CAPS.L tracks Russell 1000 TR USD, while DGRP.L tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.60% for CAPS.L and 0.33% for DGRP.L.
Подберите оптимальное распределение для CAPS.L и DGRP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор