Сравнение CAPIX с XPTFX

С начала года, CAPIX показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у XPTFX с доходностью 1.41%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CAPIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии XPTFX в 0.41%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX) и Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund (XPTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CAPIX на текущий момент составляет 8.05, что выше коэффициента Шарпа XPTFX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPIX и XPTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CAPIX и XPTFX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность CAPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности XPTFX в 6.12%

Максимальная просадка CAPIX за все время составила -1.96%, что меньше максимальной просадки XPTFX в -2.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPIX и XPTFX.

Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX) имеет более высокую волатильность в 0.39% по сравнению с Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund (XPTFX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что CAPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.