PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CAPIX с LFRAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAPIX с LFRAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CAPIX (Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I) and LFRAX (Lord Abbett Floating Rate Fund Class A) are both Bank Loan funds. Both are actively managed. Over the past year, CAPIX returned 7.05% vs 5.91% for LFRAX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. CAPIX charges 1.25%/yr vs 0.80%/yr for LFRAX.

Доходность

Сравнение доходности CAPIX и LFRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX) и Lord Abbett Floating Rate Fund Class A (LFRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAPIX показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у LFRAX с доходностью 2.60%.

CAPIX

1 день
0.10%
1 месяц
0.67%
6 месяцев
2.58%
С начала года
2.97%
1 год
7.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LFRAX

1 день
0.12%
1 месяц
1.02%
6 месяцев
2.34%
С начала года
2.60%
1 год
5.91%
3 года*
7.19%
5 лет*
5.36%
10 лет*
4.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAPIX и LFRAX

2026 (YTD)202520242023
CAPIX
Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I		2.97%7.43%8.60%3.02%
LFRAX
Lord Abbett Floating Rate Fund Class A		2.60%6.09%8.07%3.96%

Correlation

The correlation between CAPIX and LFRAX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2023 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I

Lord Abbett Floating Rate Fund Class A

Часто сравнивают с CAPIX:
CAPIX с FLYRXCAPIX с ARTUXCAPIX с CIGEXCAPIX с FLOTXCAPIX с RCRIXCAPIX с CPLIXCAPIX с HFHIX
Часто сравнивают с LFRAX:
LFRAX с CFOIXLFRAX с LGLIXLFRAX с XPTFXLFRAX с LSYAXLFRAX с FRFZXLFRAX с DFLYXLFRAX с LALDX

Доходность на риск

CAPIX vs. LFRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPIX
Ранг доходности на риск CAPIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
LFRAX
Ранг доходности на риск LFRAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFRAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFRAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFRAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFRAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFRAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPIX c LFRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX) и Lord Abbett Floating Rate Fund Class A (LFRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAPIXLFRAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.27
2.50

+1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.45
5.93

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.86

1.94

+0.92

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.72

4.07

+3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.80

14.37

+14.43

CAPIX vs. LFRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPIX на текущий момент составляет 4.27, что выше коэффициента Шарпа LFRAX равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPIX и LFRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAPIX и LFRAX

Максимальная просадка CAPIX за все время составила -1.96%, что меньше максимальной просадки LFRAX в -28.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPIX и LFRAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAPIXLFRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.96%

-28.54%

+26.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.94%

-1.46%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-2.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-2.08%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.41%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPIX и LFRAX

Текущая волатильность для Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX) составляет 0.22%, в то время как у Lord Abbett Floating Rate Fund Class A (LFRAX) волатильность равна 0.72%. Это указывает на то, что CAPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAPIXLFRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

0.72%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

1.80%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70%

2.37%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.52%

2.85%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.52%

3.88%

-1.36%

Сравнение комиссий CAPIX и LFRAX

CAPIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии LFRAX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPIX и LFRAX

Дивидендная доходность CAPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности LFRAX в 6.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAPIX
Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I		8.63%7.18%4.42%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LFRAX
Lord Abbett Floating Rate Fund Class A		6.60%7.00%7.49%7.47%3.81%3.83%4.43%5.51%5.40%4.46%4.45%4.52%

Часто задаваемые вопросы

CAPIX and LFRAX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LFRAX has higher volatility (0.72%) compared to CAPIX (0.22%). In terms of maximum drawdown, CAPIX dropped -1.96% vs LFRAX's -28.54%.

CAPIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.27 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAPIX и LFRAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор