Сравнение CAPIX с FFRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX) и Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX).
CAPIX - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 8 июн. 2023 г.. FFRSX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CAPIX и FFRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAPIX и FFRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CAPIX Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I | 1.80% | 7.43% | 8.60% | 3.02% |
FFRSX Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund | -0.72% | 5.61% | 6.71% | 3.63% |
Доходность по периодам
С начала года, CAPIX показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у FFRSX с доходностью -0.72%.
CAPIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFRSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 3.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAPIX и FFRSX
CAPIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FFRSX в 0.68%.
Доходность на риск
CAPIX vs. FFRSX — Ранг доходности на риск
CAPIX
FFRSX
Сравнение CAPIX c FFRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX) и Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAPIX | FFRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 8.17 | 1.64 | +6.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 17.89 | 2.82 | +15.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.25 | 1.61 | +3.65 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.83 | 3.06 | +22.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 146.71 | 11.11 | +135.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAPIX | FFRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.17 | 1.64 | +6.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.31 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.21 | 1.19 | +2.02 |
Корреляция
Корреляция между CAPIX и FFRSX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPIX и FFRSX
Дивидендная доходность CAPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности FFRSX в 5.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPIX Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I | 9.47% | 7.18% | 4.42% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFRSX Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund | 5.61% | 6.38% | 6.95% | 6.88% | 4.15% | 2.92% | 3.37% | 4.62% | 4.41% | 3.68% | 3.76% | 3.71% |
Просадки
Сравнение просадок CAPIX и FFRSX
Максимальная просадка CAPIX за все время составила -1.96%, что меньше максимальной просадки FFRSX в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPIX и FFRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAPIX | FFRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.96% | -17.13% | +15.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.37% | -1.28% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.83% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -0.92% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.39% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPIX и FFRSX
Текущая волатильность для Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX) составляет 0.39%, в то время как у Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) волатильность равна 0.58%. Это указывает на то, что CAPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAPIX | FFRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 0.58% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 1.62% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21% | 2.45% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.50% | 2.42% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.50% | 3.24% | -0.74% |