Сравнение CAP.PA с WPEA.PA
CAP.PA (Capgemini SE) is a stock, while WPEA.PA (iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World NET TR EUR Index. Over the past year, CAP.PA returned -26.96% vs 23.62% for WPEA.PA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAP.PA и WPEA.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAP.PA показывает доходность -24.39%, что значительно ниже, чем у WPEA.PA с доходностью 11.02%.
CAP.PA
- 1 день
- 6.61%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- -24.39%
- 6 месяцев
- -24.63%
- 1 год
- -26.96%
- 3 года*
- -12.45%
- 5 лет*
- -5.15%
- 10 лет*
- 3.73%
WPEA.PA
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 11.02%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 23.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAP.PA и WPEA.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CAP.PA Capgemini SE | -24.39% | -7.98% | -23.42% |
WPEA.PA iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF | 11.02% | 6.89% | 14.51% |
Correlation
The correlation between CAP.PA and WPEA.PA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAP.PA vs. WPEA.PA — Ранг доходности на риск
CAP.PA
WPEA.PA
Сравнение CAP.PA c WPEA.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capgemini SE (CAP.PA) и iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAP.PA | WPEA.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.40 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 3.57 | -4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 14.20 | -15.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAP.PA | WPEA.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 2.14 | -2.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 1.03 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок CAP.PA и WPEA.PA
Максимальная просадка CAP.PA за все время составила -96.22%, что больше максимальной просадки WPEA.PA в -21.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAP.PA и WPEA.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAP.PA | WPEA.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.22% | -21.59% | -74.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.65% | -6.53% | -31.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.25% | -0.37% | -52.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.84% | -3.02% | -54.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.50% | 1.65% | +20.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAP.PA и WPEA.PA
Capgemini SE (CAP.PA) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что CAP.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPEA.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAP.PA | WPEA.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.22% | 2.59% | +11.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.56% | 7.55% | +21.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.71% | 10.88% | +23.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.68% | 14.57% | +15.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.41% | 14.57% | +14.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAP.PA и WPEA.PA
Дивидендная доходность CAP.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, тогда как WPEA.PA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAP.PA Capgemini SE | 3.26% | 2.39% | 2.15% | 1.72% | 1.54% | 0.90% | 1.06% | 1.56% | 1.96% | 1.57% | 1.68% | 1.40% |
WPEA.PA iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAP.PA and WPEA.PA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CAP.PA и WPEA.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор