PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CANY.TO с TLV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CANY.TO с TLV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Canadian Equity UltraYield ETF (CANY.TO) и Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO).

CANY.TO и TLV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CANY.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 17 сент. 2025 г.. TLV.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/TSX Composite Low Volatility Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CANY.TO и TLV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Canadian Equity UltraYield ETF (CANY.TO) и Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CANY.TO и TLV.TO

2026 (YTD)2025
CANY.TO
Evolve Canadian Equity UltraYield ETF		1.68%5.75%
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF		4.23%6.69%

Доходность по периодам

С начала года, CANY.TO показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у TLV.TO с доходностью 4.23%.

CANY.TO

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.87%
С начала года
1.68%
6 месяцев
6.57%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TLV.TO

1 день
0.35%
1 месяц
-2.44%
С начала года
4.23%
6 месяцев
9.74%
1 год
22.49%
3 года*
16.18%
5 лет*
10.01%
10 лет*
8.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Canadian Equity UltraYield ETF

Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF

Часто сравнивают с CANY.TO:
CANY.TO с CDAY.NEOCANY.TO с BIGYCANY.TO с HHIS.TOCANY.TO с VOOCANY.TO с HDIV.TOCANY.TO с HYLD.TOCANY.TO с BIGY.TO
Часто сравнивают с TLV.TO:
TLV.TO с ESG.TOTLV.TO с CLSA.TOTLV.TO с VCE.TOTLV.TO с XIC.TOTLV.TO с XCS.TOTLV.TO с XDV.TOTLV.TO с FCCM.NEO

Сравнение комиссий CANY.TO и TLV.TO

CANY.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TLV.TO в 0.33%.

CANY.TO
Evolve Canadian Equity UltraYield ETF
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF

Доходность на риск

CANY.TO vs. TLV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CANY.TO
TLV.TO
Ранг доходности на риск TLV.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLV.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLV.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLV.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLV.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLV.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANY.TO c TLV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Equity UltraYield ETF (CANY.TO) и Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CANY.TO vs. TLV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CANY.TOTLV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.51

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

-0.13

+0.95

Корреляция

Корреляция между CANY.TO и TLV.TO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANY.TO и TLV.TO

Дивидендная доходность CANY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что больше доходности TLV.TO в 3.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CANY.TO
Evolve Canadian Equity UltraYield ETF		11.28%5.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF		3.15%3.25%3.40%4.12%4.01%2.49%2.75%3.74%4.28%3.58%3.46%4.08%

Просадки

Сравнение просадок CANY.TO и TLV.TO

Максимальная просадка CANY.TO за все время составила -8.34%, что меньше максимальной просадки TLV.TO в -81.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANY.TO и TLV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CANY.TOTLV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.34%

-81.40%

+73.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-36.32%

+32.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-64.70%

+62.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.23%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CANY.TO и TLV.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

CANY.TOTLV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.06%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.70%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

9.05%

+8.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

9.89%

+8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

12.66%

+5.30%