PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAMIX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAMIX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambiar International Equity Fund (CAMIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

CAMIX управляется Cambiar Funds. Фонд был запущен 9 сент. 2002 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CAMIX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambiar International Equity Fund (CAMIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAMIX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAMIX
Cambiar International Equity Fund		-3.43%26.19%8.21%12.71%-17.61%5.14%-0.23%19.77%-18.21%20.91%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, CAMIX показывает доходность -3.43%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

CAMIX

1 день
2.18%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-3.43%
6 месяцев
-1.73%
1 год
12.79%
3 года*
11.61%
5 лет*
3.95%
10 лет*
4.62%

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambiar International Equity Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с CAMIX:
CAMIX с FXAIXCAMIX с IXUSCAMIX с VXUSCAMIX с CAMOXCAMIX с CAMMXCAMIX с CAMSXCAMIX с EPDIX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий CAMIX и SIMYX

CAMIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

CAMIX
Cambiar International Equity Fund
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

CAMIX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAMIX
Ранг доходности на риск CAMIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAMIX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambiar International Equity Fund (CAMIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAMIXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.97

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.57

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.40

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

2.79

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.05

10.56

-6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAMIX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAMIX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAMIX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAMIXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.97

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.79

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.60

-0.27

Корреляция

Корреляция между CAMIX и SIMYX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAMIX и SIMYX

Дивидендная доходность CAMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности SIMYX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAMIX
Cambiar International Equity Fund		1.86%1.80%1.56%1.71%2.64%1.37%1.18%3.40%0.88%2.09%1.67%0.79%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAMIX и SIMYX

Максимальная просадка CAMIX за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMIX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAMIXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-32.14%

-30.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-8.55%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.14%

-25.06%

-10.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.94%

-5.81%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.96%

-6.14%

-6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.26%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CAMIX и SIMYX

Cambiar International Equity Fund (CAMIX) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что CAMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAMIXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

5.00%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

7.43%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

12.61%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

11.33%

+4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

12.25%

+4.20%