Сравнение CAM с VTEB
CAM (AB California Intermediate Municipal ETF) and VTEB (Vanguard Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. CAM is actively managed, while VTEB is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAM charges 0.27%/yr vs 0.03%/yr for VTEB.
Доходность
Сравнение доходности CAM и VTEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAM показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у VTEB с доходностью 1.46%.
CAM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTEB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение доходности по годам CAM и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAM AB California Intermediate Municipal ETF | 1.29% | 1.17% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 1.46% | 1.39% |
Correlation
The correlation between CAM and VTEB is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAM vs. VTEB — Ранг доходности на риск
CAM
VTEB
Сравнение CAM c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB California Intermediate Municipal ETF (CAM) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAM | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.64 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.80 | 0.47 | +1.33 |
Просадки
Сравнение просадок CAM и VTEB
Максимальная просадка CAM за все время составила -2.19%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAM и VTEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAM | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.19% | -17.00% | +14.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.52% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -2.33% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAM и VTEB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAM | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12% | 2.72% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.12% | 3.90% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.12% | 5.26% | -3.14% |
Сравнение комиссий CAM и VTEB
CAM берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAM и VTEB
Дивидендная доходность CAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности VTEB в 3.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAM AB California Intermediate Municipal ETF | 2.25% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.35% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
CAM and VTEB have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTEB is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTEB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.27% for CAM.
VTEB has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 2.25% for CAM.
They also come from different issuers: AllianceBernstein and Vanguard. Their fees differ too: 0.27% for CAM and 0.03% for VTEB.
Подберите оптимальное распределение для CAM и VTEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор