Сравнение CAM с CALI
CAM (AB California Intermediate Municipal ETF) and CALI (iShares Short-Term California Muni Active ETF) are both Municipal Bonds funds. CAM is actively managed, while CALI is passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. CAM charges 0.27%/yr vs 0.08%/yr for CALI.
Доходность
Сравнение доходности CAM и CALI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAM показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у CALI с доходностью 0.91%.
CAM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CALI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAM и CALI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAM AB California Intermediate Municipal ETF | 1.29% | 1.17% |
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 0.91% | 0.52% |
Correlation
The correlation between CAM and CALI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAM vs. CALI — Ранг доходности на риск
CAM
CALI
Сравнение CAM c CALI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB California Intermediate Municipal ETF (CAM) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAM | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.80 | 2.84 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок CAM и CALI
Максимальная просадка CAM за все время составила -2.19%, что больше максимальной просадки CALI в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAM и CALI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAM | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.19% | -0.78% | -1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | 0.00% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -0.08% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAM и CALI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAM | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12% | 0.76% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.12% | 1.11% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.12% | 1.11% | +1.01% |
Сравнение комиссий CAM и CALI
CAM берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии CALI в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAM и CALI
Дивидендная доходность CAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности CALI в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 2.52% | 2.62% | 3.14% | 1.37% |
CAM AB California Intermediate Municipal ETF | 2.25% | 0.87% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAM and CALI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CALI is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CALI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.27% for CAM.
CALI has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 2.25% for CAM.
They also come from different issuers: AllianceBernstein and iShares. Their fees differ too: 0.27% for CAM and 0.08% for CALI.
Подберите оптимальное распределение для CAM и CALI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор