Сравнение CALI с TAXI
CALI (iShares Short-Term California Muni Active ETF) and TAXI (Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - CALI tracks the ICE AMT-Free California Municipal Index while TAXI tracks the ICE Intermediate Term Focused Municipal Bond Index. Both are passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CALI charges 0.08%/yr vs 0.05%/yr for TAXI.
Доходность
Сравнение доходности CALI и TAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CALI показывает доходность 0.97%, а TAXI немного выше – 1.00%.
CALI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CALI и TAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 0.97% | 0.97% |
TAXI Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF | 1.00% | 3.35% |
Correlation
The correlation between CALI and TAXI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CALI vs. TAXI — Ранг доходности на риск
CALI
TAXI
Сравнение CALI c TAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) и Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF (TAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CALI | TAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CALI | TAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.85 | 2.95 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок CALI и TAXI
Максимальная просадка CALI за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки TAXI в -2.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALI и TAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CALI | TAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.78% | -2.23% | +1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.46% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CALI и TAXI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CALI | TAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76% | 1.90% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.11% | 1.90% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.11% | 1.90% | -0.79% |
Сравнение комиссий CALI и TAXI
CALI берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии TAXI в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALI и TAXI
Дивидендная доходность CALI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности TAXI в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 2.52% | 2.62% | 3.14% | 1.37% |
TAXI Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF | 2.00% | 0.85% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CALI and TAXI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXI is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXI is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.08% for CALI.
CALI has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 2.00% for TAXI.
CALI tracks ICE AMT-Free California Municipal Index, while TAXI tracks ICE Intermediate Term Focused Municipal Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Northern Trust. Their fees differ too: 0.08% for CALI and 0.05% for TAXI.
Подберите оптимальное распределение для CALI и TAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор