PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAGE.TO с XMI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAGE.TO с XMI.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF (CAGE.TO) и iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO).

CAGE.TO и XMI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAGE.TO - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 18 мар. 2026 г.. XMI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CAGE.TO и XMI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF (CAGE.TO) и iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAGE.TO и XMI.TO

2026 (YTD)
CAGE.TO
Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF		1.44%
XMI.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF		2.48%

Доходность по периодам

CAGE.TO

1 день
2.40%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XMI.TO

1 день
1.29%
1 месяц
-1.77%
С начала года
7.31%
6 месяцев
9.28%
1 год
16.40%
3 года*
14.53%
5 лет*
9.07%
10 лет*
6.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF

iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF

Часто сравнивают с CAGE.TO:
CAGE.TO с XEQT.TOCAGE.TO с VEQT.TOCAGE.TO с FGEP.TOCAGE.TO с CYH.TOCAGE.TO с TINF.TOCAGE.TO с MEQT.TOCAGE.TO с BREA.TO
Часто сравнивают с XMI.TO:
XMI.TO с XMV.TOXMI.TO с XMU.TOXMI.TO с ZLB.TOXMI.TO с XEF.TOXMI.TO с EFAVXMI.TO с XMW.TOXMI.TO с VOO

Сравнение комиссий CAGE.TO и XMI.TO

XMI.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF

Доходность на риск

CAGE.TO vs. XMI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAGE.TO
XMI.TO
Ранг доходности на риск XMI.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMI.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMI.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMI.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMI.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMI.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAGE.TO c XMI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF (CAGE.TO) и iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CAGE.TO vs. XMI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAGE.TOXMI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.42

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.21

0.81

+1.40

Корреляция

Корреляция между CAGE.TO и XMI.TO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAGE.TO и XMI.TO

CAGE.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAGE.TO
Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMI.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF		2.51%2.69%2.64%2.56%1.99%1.93%1.16%3.74%2.92%2.07%3.29%2.02%

Просадки

Сравнение просадок CAGE.TO и XMI.TO

Максимальная просадка CAGE.TO за все время составила -2.93%, что меньше максимальной просадки XMI.TO в -23.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAGE.TO и XMI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CAGE.TOXMI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.93%

-23.08%

+20.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.77%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-4.06%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.86%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CAGE.TO и XMI.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAGE.TOXMI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.20%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.77%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.65%

11.58%

+12.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.65%

9.83%

+13.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.65%

11.46%

+12.19%