PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CACX.L с CSH2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CACX.L с CSH2.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CACX.L (Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist) and CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) are both exchange-traded funds - CACX.L is a Europe Equities fund tracking the Euronext Paris CAC 40 NR EUR, while CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi. CACX.L is passively managed, while CSH2.L is actively managed. Over the past 10 years, CACX.L returned 10.55%/yr vs 2.07%/yr for CSH2.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. CACX.L charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for CSH2.L.

Доходность

Сравнение доходности CACX.L и CSH2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist (CACX.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CACX.L показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у CSH2.L с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции CACX.L превзошли акции CSH2.L по среднегодовой доходности: 10.55% против 2.07% соответственно.

CACX.L

1 день
0.84%
1 месяц
3.20%
С начала года
2.53%
6 месяцев
2.64%
1 год
11.49%
3 года*
7.70%
5 лет*
8.00%
10 лет*
10.55%

CSH2.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.08%
1 год
4.38%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CACX.L и CSH2.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CACX.L
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist		2.53%19.60%-4.39%16.83%-0.56%22.14%0.79%23.85%-7.71%17.11%
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		1.74%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.30%0.82%0.70%0.42%

Correlation

The correlation between CACX.L and CSH2.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2015 г.

-0.02

Сравнение распределения секторов CACX.L и CSH2.L

Секторы
CACX.L
CSH2.L

Промышленность

34.9%
6.3%

Финансовые услуги

15.4%
10.4%

Потребительский циклический сектор

14.9%
13.9%

Энергетика

9.6%
1.4%

Здравоохранение

9.5%
11.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.9%

Технологии

4.0%
35.9%

Коммуникационные услуги

3.2%
13.9%

Сырьевые материалы

2.4%
1.0%

Недвижимость

0.7%
0.0%

Коммунальные услуги

0.5%
1.1%

Промышленность

CACX.L
34.9%
CSH2.L
6.3%

Финансовые услуги

CACX.L
15.4%
CSH2.L
10.4%

Потребительский циклический сектор

CACX.L
14.9%
CSH2.L
13.9%

Энергетика

CACX.L
9.6%
CSH2.L
1.4%

Здравоохранение

CACX.L
9.5%
CSH2.L
11.3%

Потребительский защитный сектор

CACX.L
5.0%
CSH2.L
4.9%

Технологии

CACX.L
4.0%
CSH2.L
35.9%

Коммуникационные услуги

CACX.L
3.2%
CSH2.L
13.9%

Сырьевые материалы

CACX.L
2.4%
CSH2.L
1.0%

Недвижимость

CACX.L
0.7%
CSH2.L
0.0%

Коммунальные услуги

CACX.L
0.5%
CSH2.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Часто сравнивают с CACX.L:
CACX.L с SPYCACX.L с AI.PACACX.L с XDAX.LCACX.L с QQQCACX.L с V50A.DECACX.L с BRK-BCACX.L с VOO
Часто сравнивают с CSH2.L:
CSH2.L с ERNS.LCSH2.L с MINV.LCSH2.L с BILSCSH2.L с ERNA.LCSH2.L с TI5G.LCSH2.L с LCSIXCSH2.L с AAPL

Доходность на риск

CACX.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CACX.L
Ранг доходности на риск CACX.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CACX.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CACX.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CACX.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CACX.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CACX.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CACX.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist (CACX.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CACX.LCSH2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
8.05

-7.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
15.06

-13.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

4.37

-3.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

27.66

-26.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.95

159.04

-156.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CACX.L vs. CSH2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CACX.L на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа CSH2.L равного 8.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CACX.L и CSH2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CACX.LCSH2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

8.05

-7.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

6.49

-6.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

4.68

-4.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

4.62

-4.10

Просадки

Сравнение просадок CACX.L и CSH2.L

Максимальная просадка CACX.L за все время составила -32.83%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACX.L и CSH2.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CACX.LCSH2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.83%

-0.37%

-32.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-0.16%

-11.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.77%

-0.29%

-14.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.36%

-0.29%

-19.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.83%

-0.37%

-32.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

0.00%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-0.00%

-5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

0.03%

+3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности CACX.L и CSH2.L

Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist (CACX.L) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что CACX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CACX.LCSH2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

0.08%

+4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

0.25%

+10.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

0.54%

+13.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

0.56%

+16.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

0.44%

+17.18%

Сравнение комиссий CACX.L и CSH2.L

CACX.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CACX.L и CSH2.L

Дивидендная доходность CACX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CACX.L
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist		2.83%2.90%3.00%2.78%2.54%1.95%1.66%3.03%3.70%2.94%3.49%3.46%
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CACX.L and CSH2.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for CACX.L.

CACX.L is categorized as Europe Equities, while CSH2.L is Money Market. Their fees differ too: 0.25% for CACX.L and 0.07% for CSH2.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CACX.L и CSH2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор