Сравнение CACX.L с 500G.L
CACX.L (Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist) and 500G.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - CACX.L is a Europe Equities fund tracking the Euronext Paris CAC 40 NR EUR, while 500G.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, CACX.L returned 10.55%/yr vs 16.24%/yr for 500G.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CACX.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for 500G.L.
Доходность
Сравнение доходности CACX.L и 500G.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CACX.L показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у 500G.L с доходностью 10.57%. За последние 10 лет акции CACX.L уступали акциям 500G.L по среднегодовой доходности: 10.55% против 16.24% соответственно.
CACX.L
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 10.55%
500G.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 29.21%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 16.24%
Сравнение доходности по годам CACX.L и 500G.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACX.L Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist | 2.53% | 19.60% | -4.39% | 16.83% | -0.56% | 22.14% | 0.79% | 23.85% | -7.71% | 17.11% |
500G.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 10.57% | 9.44% | 27.44% | 19.89% | -8.86% | 31.35% | 13.81% | 27.01% | 0.05% | 10.79% |
Correlation
The correlation between CACX.L and 500G.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between CACX.L and 500G.L has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CACX.L vs. 500G.L — Ранг доходности на риск
CACX.L
500G.L
Сравнение CACX.L c 500G.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist (CACX.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CACX.L | 500G.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.51 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 4.08 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 15.27 | -12.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CACX.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 2.76 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 1.05 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 1.05 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.07 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок CACX.L и 500G.L
Максимальная просадка CACX.L за все время составила -32.83%, что больше максимальной просадки 500G.L в -25.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACX.L и 500G.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CACX.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.83% | -25.52% | -7.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -7.12% | -4.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.77% | -21.12% | +6.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.36% | -21.12% | +1.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.83% | -25.52% | -7.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -0.22% | -3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -3.29% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 1.91% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CACX.L и 500G.L
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist (CACX.L) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что CACX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 500G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CACX.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 2.65% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 7.13% | +4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 10.55% | +3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 14.31% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 15.54% | +2.08% |
Сравнение комиссий CACX.L и 500G.L
CACX.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии 500G.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CACX.L и 500G.L
Дивидендная доходность CACX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как 500G.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500G.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CACX.L Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist | 2.83% | 2.90% | 3.00% | 2.78% | 2.54% | 1.95% | 1.66% | 3.03% | 3.70% | 2.94% | 3.49% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
CACX.L and 500G.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 500G.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
500G.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for CACX.L.
CACX.L is categorized as Europe Equities, while 500G.L is S&P 500. CACX.L tracks Euronext Paris CAC 40 NR EUR, while 500G.L tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.25% for CACX.L and 0.15% for 500G.L.
Подберите оптимальное распределение для CACX.L и 500G.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор