PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CABZ с NXTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CABZ с NXTG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CABZ (Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF) and NXTG (First Trust IndXX NextG ETF) are both Technology Equities funds. CABZ is actively managed, while NXTG is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CABZ charges 0.59%/yr vs 0.70%/yr for NXTG.

Доходность

Сравнение доходности CABZ и NXTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF (CABZ) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CABZ

1 день
-1.70%
1 месяц
-5.10%
6 месяцев
-10.85%
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NXTG

1 день
-1.97%
1 месяц
-6.61%
6 месяцев
31.00%
С начала года
34.95%
1 год
51.46%
3 года*
27.76%
5 лет*
16.13%
10 лет*
15.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CABZ и NXTG

2026 (YTD)
CABZ
Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF		-11.63%
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		32.23%

Correlation

The correlation between CABZ and NXTG is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г.

0.78

Сравнение распределения секторов CABZ и NXTG

Секторы
CABZ
NXTG

Технологии

45.2%
71.2%

Потребительский циклический сектор

36.7%
0.4%

Коммуникационные услуги

11.3%
18.1%

Промышленность

5.6%
4.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

6.2%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CABZ
45.2%
NXTG
71.2%

Потребительский циклический сектор

CABZ
36.7%
NXTG
0.4%

Коммуникационные услуги

CABZ
11.3%
NXTG
18.1%

Промышленность

CABZ
5.6%
NXTG
4.2%

Сырьевые материалы

CABZ

-

NXTG

-

Потребительский защитный сектор

CABZ

-

NXTG

-

Энергетика

CABZ

-

NXTG

-

Финансовые услуги

CABZ

-

NXTG

-

Здравоохранение

CABZ

-

NXTG

-

Недвижимость

CABZ

-

NXTG
6.2%

Коммунальные услуги

CABZ

-

NXTG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF

First Trust IndXX NextG ETF

Часто сравнивают с CABZ:
CABZ с TIMECABZ с SOXXCABZ с CHATCABZ с QDTECABZ с MAGXCABZ с ARMHCABZ с TDV
Часто сравнивают с NXTG:
NXTG с WUGINXTG с ROBTNXTG с XLKNXTG с VOONXTG с IXCNXTG с FTECNXTG с XLC

Доходность на риск

CABZ vs. NXTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CABZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NXTG
Ранг доходности на риск NXTG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTG: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTG: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CABZ c NXTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF (CABZ) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CABZNXTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.36

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.00

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.41

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.86

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.81

—

CABZ vs. NXTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CABZ и NXTG

Максимальная просадка CABZ за все время составила -23.13%, что меньше максимальной просадки NXTG в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABZ и NXTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CABZNXTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.13%

-33.61%

+10.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.40%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.77%

-13.40%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.88%

-7.92%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.03%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CABZ и NXTG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CABZNXTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.57%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.46%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.34%

21.89%

+13.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.34%

18.70%

+16.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.34%

19.07%

+16.27%

Сравнение комиссий CABZ и NXTG

CABZ берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии NXTG в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CABZ и NXTG

CABZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CABZ
Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		1.28%1.56%1.51%2.15%2.04%1.97%1.04%0.77%1.27%1.65%1.23%1.11%

Часто задаваемые вопросы

CABZ and NXTG have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CABZ is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CABZ is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for NXTG.

NXTG has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.00% for CABZ.

They also come from different issuers: Roundhill and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for CABZ and 0.70% for NXTG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CABZ и NXTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор