График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AB All Market Total Return Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
AB All Market Total Return Portfolio (ABWYX) показал доход в -3.32% с начала года и 11.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ABWYX составила 5.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
AB All Market Total Return Portfolio
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- 11.45%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 5.31%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 сент. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.6 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.3%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ABWYX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.91% | 2.25% | -7.22% | -3.32% | |||||||||
| 2025 | 2.25% | 0.52% | -2.51% | 0.99% | 2.87% | 3.49% | 0.37% | 1.89% | 2.88% | 1.40% | 0.40% | 0.09% | 15.50% |
| 2024 | -0.28% | 1.46% | 2.61% | -3.48% | 2.98% | 1.48% | 2.19% | 2.27% | 1.84% | -2.87% | 2.89% | -2.56% | 8.54% |
| 2023 | 5.03% | -3.63% | 2.26% | 0.66% | -2.41% | 3.15% | 2.33% | -1.42% | -3.60% | -2.17% | 6.80% | 4.57% | 11.43% |
| 2022 | -4.52% | -2.80% | -0.06% | -5.77% | 0.07% | -6.73% | 6.35% | -4.32% | -8.75% | 3.53% | 5.46% | -2.77% | -19.60% |
| 2021 | -0.49% | 0.62% | 1.59% | 4.35% | 1.62% | 1.31% | 1.80% | 1.27% | -3.54% | 2.94% | -1.65% | 2.97% | 13.27% |
Метрики бенчмарка
AB All Market Total Return Portfolio: годовая альфа составляет 0.23%, бета — 0.59, а R² — 0.87 относительно S&P 500 Index с 04.09.2003.
- Этот фонд участвовал в 74.87% снижения S&P 500 Index, но только в 64.85% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.59 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 0.23%
- Бета
- 0.59
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 64.85%
- Участие в снижении
- 74.87%
Комиссия
Комиссия ABWYX составляет 0.77%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ABWYX имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AB All Market Total Return Portfolio (ABWYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ABWYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.90 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.39 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.40 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.05 | 6.61 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ABWYX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AB All Market Total Return Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.78 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.78 | $1.78 | $0.51 | $0.21 | $0.41 | $1.61 | $0.51 | $0.51 | $0.00 | $0.21 | $0.47 | $0.35 |
Дивидендный доход | 11.74% | 11.35% | 3.37% | 1.47% | 3.11% | 9.56% | 3.11% | 3.16% | 0.00% | 1.40% | 3.46% | 2.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AB All Market Total Return Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.78 | $1.78 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.61 | $1.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
AB All Market Total Return Portfolio показал максимальную просадку в 46.27%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 536 торговых сессий.
Текущая просадка AB All Market Total Return Portfolio составляет 7.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.27% | 15 окт. 2007 г. | 352 | 9 мар. 2009 г. | 536 | 21 апр. 2011 г. | 888 |
| -26.15% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 179 | 4 дек. 2020 г. | 202 |
| -24.69% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 540 | 6 дек. 2024 г. | 774 |
| -16.25% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 239 | 13 сент. 2012 г. | 347 |
| -13.56% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 212 | 13 дек. 2016 г. | 395 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...