PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AB All Market Total Return Portfolio (ABWYX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS01877F6253
ЭмитентAllianceBernstein
Дата выпуска1 сент. 2003 г.
КатегорияDiversified Portfolio
Минимальные инвестиции$0
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ABWYX составляет 0.77%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии ABWYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AB All Market Total Return Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
178.90%
413.23%
ABWYX (AB All Market Total Return Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

AB All Market Total Return Portfolio показал доход в 10.62% с начала года и 22.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AB All Market Total Return Portfolio составила 4.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.53%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года10.62%20.57%
1 месяц2.05%4.18%
6 месяцев7.49%10.51%
1 год22.52%35.06%
5 лет (среднегодовая)4.10%14.29%
10 лет (среднегодовая)4.50%11.53%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ABWYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.28%1.46%2.61%-3.48%2.98%1.48%2.19%2.27%1.84%10.62%
20235.03%-3.63%2.26%0.66%-2.41%3.15%2.33%-1.42%-3.60%-2.17%6.80%4.57%11.43%
2022-4.52%-2.80%-0.06%-5.77%0.07%-6.73%6.35%-4.32%-8.75%3.54%5.46%-2.77%-19.60%
2021-0.49%0.62%1.59%4.35%1.62%1.31%1.80%1.27%-3.54%2.94%-1.65%2.97%13.27%
20200.19%-4.74%-14.02%5.41%3.40%1.82%4.26%2.70%-1.48%-0.98%6.77%3.49%5.11%
20196.31%1.30%1.62%1.66%-1.57%3.98%0.51%0.32%0.89%0.81%0.31%2.22%19.72%
20181.47%-3.30%0.55%0.54%0.54%-0.74%1.15%-0.27%-0.20%-4.51%0.35%-3.30%-7.64%
20171.84%1.81%0.64%0.99%1.47%-0.21%1.17%1.09%-0.13%0.81%1.14%0.33%11.49%
2016-3.55%-0.39%4.88%0.98%0.59%-0.07%2.59%0.36%0.50%-1.64%0.73%1.20%6.10%
2015-0.22%3.49%-0.49%0.92%0.56%-1.53%0.21%-4.30%-2.14%4.44%-0.29%-1.88%-1.52%
2014-2.15%3.78%0.08%0.66%1.95%1.49%-1.33%2.06%-2.71%1.28%0.85%-1.11%4.75%
20132.78%-0.00%1.64%1.58%-0.16%-2.41%3.50%-1.62%3.75%2.72%0.95%1.11%14.52%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ABWYX среди mutual funds на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ABWYX, с текущим значением в 6161
ABWYX (AB All Market Total Return Portfolio)
Ранг коэф-та Шарпа ABWYX, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABWYX, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABWYX, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABWYX, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABWYX, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AB All Market Total Return Portfolio (ABWYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ABWYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ABWYX, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ABWYX, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ABWYX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ABWYX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ABWYX, с текущим значением в 16.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.96
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.01

Коэффициент Шарпа

AB All Market Total Return Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.73. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.73
2.80
ABWYX (AB All Market Total Return Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AB All Market Total Return Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.21$0.21$0.41$1.61$0.51$0.51$0.00$0.21$0.47$0.35$0.36$0.50

Дивидендный доход

1.33%1.47%3.11%9.56%3.11%3.16%0.00%1.40%3.46%2.63%2.58%3.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AB All Market Total Return Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.61$1.61
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.51
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.51
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.47
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2013$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.37$0.50

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.37%
-0.20%
ABWYX (AB All Market Total Return Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AB All Market Total Return Portfolio показал максимальную просадку в 46.27%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 536 торговых сессий.

Текущая просадка AB All Market Total Return Portfolio составляет 1.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.27%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.53621 апр. 2011 г.887
-26.15%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.202
-24.69%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.
-16.25%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.23813 сент. 2012 г.346
-13.56%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.21213 дек. 2016 г.395

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AB All Market Total Return Portfolio составляет 2.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.19%
3.37%
ABWYX (AB All Market Total Return Portfolio)
Benchmark (^GSPC)