PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CA3S.L с XX25.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CA3S.L с XX25.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CA3S.L (Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc) and XX25.L (Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C) are both China Equities funds - CA3S.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while XX25.L tracks the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, CA3S.L returned 13.88%/yr vs 13.47%/yr for XX25.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CA3S.L charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for XX25.L.

Доходность

Сравнение доходности CA3S.L и XX25.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (CA3S.L) и Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (XX25.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CA3S.L показывает доходность 14.81%, что значительно выше, чем у XX25.L с доходностью 8.96%.

CA3S.L

1 день
-0.54%
1 месяц
2.97%
С начала года
14.81%
6 месяцев
17.22%
1 год
50.86%
3 года*
13.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

XX25.L

1 день
-0.66%
1 месяц
0.28%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.97%
1 год
36.41%
3 года*
13.47%
5 лет*
0.29%
10 лет*
4.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CA3S.L и XX25.L

2026 (YTD)2025202420232022
CA3S.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc		14.81%24.66%16.66%-16.63%3.94%
XX25.L
Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C		8.96%17.72%29.08%-18.23%6.79%

Correlation

The correlation between CA3S.L and XX25.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.76

The correlation between CA3S.L and XX25.L shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.96 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc

Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с CA3S.L:
CA3S.L с RQFI.LCA3S.L с CM5S.LCA3S.L с JRCD.LCA3S.L с AH50.LCA3S.L с C500.LCA3S.L с JRCE.LCA3S.L с CEBG.L
Часто сравнивают с XX25.L:
XX25.L с IITU.LXX25.L с EXUS.LXX25.L с FRCH.LXX25.L с JRCD.LXX25.L с XCHA.LXX25.L с IASH.LXX25.L с RQFI.L

Доходность на риск

CA3S.L vs. XX25.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CA3S.L
Ранг доходности на риск CA3S.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CA3S.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CA3S.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CA3S.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CA3S.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CA3S.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
XX25.L
Ранг доходности на риск XX25.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XX25.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XX25.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XX25.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XX25.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XX25.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CA3S.L c XX25.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (CA3S.L) и Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (XX25.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CA3S.LXX25.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.22
2.34

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
3.13

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.42

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.16

5.10

+3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.71

15.08

+8.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CA3S.L vs. XX25.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CA3S.L на текущий момент составляет 3.22, что выше коэффициента Шарпа XX25.L равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CA3S.L и XX25.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CA3S.LXX25.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22

2.34

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.09

+0.36

Просадки

Сравнение просадок CA3S.L и XX25.L

Максимальная просадка CA3S.L за все время составила -35.12%, что меньше максимальной просадки XX25.L в -59.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CA3S.L и XX25.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CA3S.LXX25.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.12%

-59.20%

+24.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-7.21%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.15%

-28.00%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-15.09%

+14.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.51%

-23.23%

+7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.44%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CA3S.L и XX25.L

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (CA3S.L) и Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (XX25.L) имеют волатильность 5.37% и 5.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CA3S.LXX25.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

5.59%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

10.71%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

15.69%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.98%

27.24%

-6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

24.47%

-3.49%

Сравнение комиссий CA3S.L и XX25.L

CA3S.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XX25.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CA3S.L и XX25.L

Ни CA3S.L, ни XX25.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, CA3S.L and XX25.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CA3S.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CA3S.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for XX25.L.

CA3S.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while XX25.L tracks MSCI China NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.35% for CA3S.L and 0.60% for XX25.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CA3S.L и XX25.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор