Сравнение CA3S.L с HMCT.L
CA3S.L (Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc) and HMCT.L (HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF) are both China Equities funds tracking the MSCI China A Onshore NR CNY, from Invesco and HSBC respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, CA3S.L returned 13.88%/yr vs 8.61%/yr for HMCT.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CA3S.L charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for HMCT.L.
Доходность
Сравнение доходности CA3S.L и HMCT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CA3S.L торгуется в GBp, в то время как HMCT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMCT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CA3S.L показывает доходность 14.81%, что значительно выше, чем у HMCT.L с доходностью 9.01%.
CA3S.L
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 14.81%
- 6 месяцев
- 17.22%
- 1 год
- 50.86%
- 3 года*
- 13.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HMCT.L
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- 10.47%
- 1 год
- 36.52%
- 3 года*
- 8.61%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CA3S.L и HMCT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CA3S.L Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc | 14.81% | 24.66% | 16.66% | -16.63% | 3.94% |
HMCT.L HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF | 9.01% | 16.93% | 13.71% | -18.22% | 4.09% |
Correlation
The correlation between CA3S.L and HMCT.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.92 |
The correlation between CA3S.L and HMCT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CA3S.L vs. HMCT.L — Ранг доходности на риск
CA3S.L
HMCT.L
Сравнение CA3S.L c HMCT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (CA3S.L) и HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CA3S.L | HMCT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.41 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.16 | 5.17 | +2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.71 | 14.58 | +9.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CA3S.L | HMCT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22 | 2.27 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.27 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок CA3S.L и HMCT.L
Максимальная просадка CA3S.L за все время составила -35.12%, что меньше максимальной просадки HMCT.L в -44.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CA3S.L и HMCT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CA3S.L | HMCT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.12% | -44.21% | +9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -7.15% | +0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.15% | -26.39% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -10.02% | +9.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.51% | -17.91% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.54% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CA3S.L и HMCT.L
Текущая волатильность для Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (CA3S.L) составляет 5.37%, в то время как у HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCT.L) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что CA3S.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMCT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CA3S.L | HMCT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 5.74% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 11.64% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 16.31% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.98% | 21.45% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 23.21% | -2.23% |
Сравнение комиссий CA3S.L и HMCT.L
CA3S.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HMCT.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CA3S.L и HMCT.L
CA3S.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMCT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA3S.L Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMCT.L HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF | 1.67% | 1.73% | 2.03% | 2.16% | 1.69% | 1.12% | 0.84% | 1.71% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, CA3S.L and HMCT.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, HMCT.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMCT.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for CA3S.L.
Both ETFs track MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: Invesco and HSBC. Their fees differ too: 0.35% for CA3S.L and 0.30% for HMCT.L.
Подберите оптимальное распределение для CA3S.L и HMCT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор