Сравнение CA3S.L с HMCH.L
CA3S.L (Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc) and HMCH.L (HSBC MSCI China UCITS ETF) are both China Equities funds - CA3S.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while HMCH.L tracks the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, CA3S.L returned 13.88%/yr vs 7.83%/yr for HMCH.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CA3S.L charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for HMCH.L.
Доходность
Сравнение доходности CA3S.L и HMCH.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CA3S.L показывает доходность 14.81%, что значительно выше, чем у HMCH.L с доходностью -7.28%.
CA3S.L
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 14.81%
- 6 месяцев
- 17.22%
- 1 год
- 50.86%
- 3 года*
- 13.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HMCH.L
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -7.28%
- 6 месяцев
- -9.96%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 7.83%
- 5 лет*
- -4.14%
- 10 лет*
- 5.59%
Сравнение доходности по годам CA3S.L и HMCH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CA3S.L Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc | 14.81% | 24.66% | 16.66% | -16.63% | 3.94% |
HMCH.L HSBC MSCI China UCITS ETF | -7.28% | 22.87% | 20.73% | -16.33% | 8.74% |
Correlation
The correlation between CA3S.L and HMCH.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.73 |
The correlation between CA3S.L and HMCH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CA3S.L vs. HMCH.L — Ранг доходности на риск
CA3S.L
HMCH.L
Сравнение CA3S.L c HMCH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (CA3S.L) и HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CA3S.L | HMCH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.07 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.16 | 0.34 | +7.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.71 | 0.71 | +23.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CA3S.L | HMCH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22 | 0.32 | +2.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.16 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок CA3S.L и HMCH.L
Максимальная просадка CA3S.L за все время составила -35.12%, что меньше максимальной просадки HMCH.L в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CA3S.L и HMCH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CA3S.L | HMCH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.12% | -56.50% | +21.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -17.18% | +10.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.15% | -24.67% | -1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -32.69% | +31.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.51% | -20.25% | +4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 8.17% | -6.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CA3S.L и HMCH.L
Текущая волатильность для Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (CA3S.L) составляет 5.37%, в то время как у HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что CA3S.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMCH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CA3S.L | HMCH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 7.06% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 13.14% | -2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 18.44% | -2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.98% | 27.67% | -6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 25.21% | -4.23% |
Сравнение комиссий CA3S.L и HMCH.L
CA3S.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HMCH.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CA3S.L и HMCH.L
CA3S.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMCH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA3S.L Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMCH.L HSBC MSCI China UCITS ETF | 2.15% | 2.34% | 2.17% | 2.12% | 1.85% | 1.28% | 0.92% | 1.65% | 1.36% | 0.78% | 1.89% | 2.84% |
Часто задаваемые вопросы
CA3S.L and HMCH.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMCH.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMCH.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for CA3S.L.
CA3S.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while HMCH.L tracks MSCI China NR USD. They also come from different issuers: Invesco and HSBC. Their fees differ too: 0.35% for CA3S.L and 0.30% for HMCH.L.
Подберите оптимальное распределение для CA3S.L и HMCH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор