Сравнение CA с FTOH
CA (Xtrackers California Municipal Bond ETF) and FTOH (Franklin Ohio Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - CA is a Single State Muni fund tracking the ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index, while FTOH is a Municipal Bonds fund tracking the Actively Managed. Both are passively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. CA charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for FTOH.
Доходность
Сравнение доходности CA и FTOH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CA показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у FTOH с доходностью 2.43%.
CA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.45%
- С начала года
- 1.20%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTOH
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 2.01%
- С начала года
- 2.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CA и FTOH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 1.20% | 0.32% |
FTOH Franklin Ohio Municipal Income ETF | 2.43% | 0.08% |
Correlation
The correlation between CA and FTOH is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CA vs. FTOH — Ранг доходности на риск
CA
FTOH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CA c FTOH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) и Franklin Ohio Municipal Income ETF (FTOH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CA | FTOH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CA и FTOH
Максимальная просадка CA за все время составила -5.24%, что больше максимальной просадки FTOH в -2.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CA и FTOH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CA | FTOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -2.59% | -2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.59% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -0.50% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CA и FTOH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CA | FTOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41% | 3.47% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.89% | 3.47% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.89% | 3.47% | +0.42% |
Сравнение комиссий CA и FTOH
CA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FTOH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CA и FTOH
Дивидендная доходность CA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности FTOH в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 2.69% | 3.14% | 3.03% |
FTOH Franklin Ohio Municipal Income ETF | 2.54% | 0.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CA and FTOH have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CA is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for FTOH.
CA has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 2.54% for FTOH.
CA is categorized as Single State Muni, while FTOH is Municipal Bonds. CA tracks ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index, while FTOH tracks Actively Managed. They also come from different issuers: Xtrackers and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.20% for CA and 0.35% for FTOH.
Подберите оптимальное распределение для CA и FTOH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор