Сравнение CA.PA с ^FCHI
CA.PA (Carrefour SA) is a stock, while ^FCHI (CAC 40) is an index. Over the past 10 years, CA.PA returned 0.68%/yr vs 6.77%/yr for ^FCHI. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CA.PA и ^FCHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CA.PA показывает доходность 24.71%, что значительно выше, чем у ^FCHI с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции CA.PA уступали акциям ^FCHI по среднегодовой доходности: 0.68% против 6.77% соответственно.
CA.PA
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 7.65%
- 6 месяцев
- 27.49%
- С начала года
- 24.71%
- 1 год
- 45.94%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- 0.68%
- Всё время*
- -1.79%
^FCHI
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- 2.80%
- С начала года
- 2.32%
- 1 год
- 6.60%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 6.77%
- Всё время*
- 4.25%
Сравнение доходности по годам CA.PA и ^FCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA.PA Carrefour SA | 24.71% | 12.75% | -12.48% | 9.48% | -0.27% | 18.16% | -4.68% | 3.02% | -14.78% | -18.67% |
^FCHI CAC 40 | 2.32% | 10.42% | -2.15% | 16.52% | -9.50% | 28.85% | -7.14% | 26.37% | -10.95% | 9.26% |
Correlation
The correlation between CA.PA and ^FCHI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2007 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between CA.PA and ^FCHI has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CA.PA vs. ^FCHI — Ранг доходности на риск
CA.PA
^FCHI
Сравнение CA.PA c ^FCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carrefour SA (CA.PA) и CAC 40 (^FCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CA.PA | ^FCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.09 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.93 | 0.59 | +4.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.59 | 1.69 | +11.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CA.PA и ^FCHI
Максимальная просадка CA.PA за все время составила -72.97%, что больше максимальной просадки ^FCHI в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CA.PA и ^FCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CA.PA | ^FCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.97% | -65.29% | -7.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -11.08% | +1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.78% | -16.71% | -12.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.80% | -23.04% | -10.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.14% | -38.56% | -6.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.47% | -3.27% | -40.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.89% | -24.39% | -24.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 3.89% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CA.PA и ^FCHI
Carrefour SA (CA.PA) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с CAC 40 (^FCHI) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что CA.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^FCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CA.PA | ^FCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 3.51% | +4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.34% | 11.50% | +5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.69% | 14.23% | +7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.24% | 16.40% | +6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.95% | 17.39% | +7.56% |
Часто задаваемые вопросы
CA.PA and ^FCHI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CA.PA и ^FCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор