PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение C50U.L с MIBX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение C50U.L с MIBX.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

C50U.L (Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C)) and MIBX.L (Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds from Amundi - C50U.L tracks the MSCI EMU NR EUR while MIBX.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, C50U.L returned 10.89%/yr vs 19.35%/yr for MIBX.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. C50U.L charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for MIBX.L.

Доходность

Сравнение доходности C50U.L и MIBX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C) (C50U.L) и Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

C50U.L торгуется в USD, в то время как MIBX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MIBX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, C50U.L показывает доходность 7.06%, что значительно ниже, чем у MIBX.L с доходностью 14.76%.

C50U.L

1 день
1.07%
1 месяц
1.38%
С начала года
7.06%
6 месяцев
7.20%
1 год
19.97%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.89%
10 лет*
—

MIBX.L

1 день
0.27%
1 месяц
1.36%
С начала года
14.76%
6 месяцев
14.91%
1 год
33.69%
3 года*
31.35%
5 лет*
19.35%
10 лет*
17.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам C50U.L и MIBX.L

2026 (YTD)20252024202320222021
C50U.L
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C)		7.06%37.30%4.69%26.93%-13.63%15.13%
MIBX.L
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist		14.76%54.62%11.29%37.50%-13.85%20.67%

Correlation

The correlation between C50U.L and MIBX.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2021 г.

0.87

The correlation between C50U.L and MIBX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов C50U.L и MIBX.L

Секторы
C50U.L
MIBX.L

Финансовые услуги

25.8%
45.3%

Промышленность

22.4%
11.4%

Технологии

18.6%
5.5%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.9%

Здравоохранение

5.3%
1.2%

Энергетика

5.0%
7.9%

Коммунальные услуги

4.7%
15.9%

Потребительский защитный сектор

3.9%
0.4%

Коммуникационные услуги

2.4%
1.7%

Сырьевые материалы

1.7%
0.5%

Недвижимость

-

0.3%

Финансовые услуги

C50U.L
25.8%
MIBX.L
45.3%

Промышленность

C50U.L
22.4%
MIBX.L
11.4%

Технологии

C50U.L
18.6%
MIBX.L
5.5%

Потребительский циклический сектор

C50U.L
10.2%
MIBX.L
9.9%

Здравоохранение

C50U.L
5.3%
MIBX.L
1.2%

Энергетика

C50U.L
5.0%
MIBX.L
7.9%

Коммунальные услуги

C50U.L
4.7%
MIBX.L
15.9%

Потребительский защитный сектор

C50U.L
3.9%
MIBX.L
0.4%

Коммуникационные услуги

C50U.L
2.4%
MIBX.L
1.7%

Сырьевые материалы

C50U.L
1.7%
MIBX.L
0.5%

Недвижимость

C50U.L

-

MIBX.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C)

Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с C50U.L:
C50U.L с AE50.DEC50U.L с MSED.LC50U.L с SXRW.DEC50U.L с SXRT.DEC50U.L с IMAE.ASC50U.L с ETDD.DEC50U.L с SPYL.DE
Часто сравнивают с MIBX.L:
MIBX.L с PRY.MIMIBX.L с DAXMIBX.L с VUSA.LMIBX.L с SPYMIBX.L с FLXD.LMIBX.L с 500G.LMIBX.L с BNKE.L

Доходность на риск

C50U.L vs. MIBX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C50U.L
Ранг доходности на риск C50U.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C50U.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C50U.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C50U.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C50U.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C50U.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MIBX.L
Ранг доходности на риск MIBX.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIBX.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIBX.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIBX.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIBX.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIBX.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C50U.L c MIBX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C) (C50U.L) и Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

C50U.LMIBX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.97

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.72

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

2.99

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

10.45

-5.29

C50U.L vs. MIBX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C50U.L на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа MIBX.L равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C50U.L и MIBX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок C50U.L и MIBX.L

Максимальная просадка C50U.L за все время составила -34.81%, что меньше максимальной просадки MIBX.L в -77.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C50U.L и MIBX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

C50U.LMIBX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.81%

-77.16%

+42.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-11.20%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.61%

-17.50%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.81%

-35.60%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-3.11%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-54.84%

+48.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.21%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности C50U.L и MIBX.L

Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C) (C50U.L) и Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L) имеют волатильность 4.37% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

C50U.LMIBX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

4.53%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

14.10%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

17.06%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

21.17%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

21.20%

-0.63%

Сравнение комиссий C50U.L и MIBX.L

C50U.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MIBX.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов C50U.L и MIBX.L

C50U.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MIBX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
C50U.L
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MIBX.L
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist		3.15%3.68%3.93%3.73%3.88%2.09%1.55%4.02%4.05%2.75%3.56%3.05%

Часто задаваемые вопросы

C50U.L and MIBX.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, C50U.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

C50U.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for MIBX.L.

C50U.L tracks MSCI EMU NR EUR, while MIBX.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. Their fees differ too: 0.15% for C50U.L and 0.35% for MIBX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для C50U.L и MIBX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор