PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение C50U.L с FEUZ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение C50U.L с FEUZ.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

C50U.L (Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C)) and FEUZ.L (First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares) are both Europe Equities funds tracking the MSCI EMU NR EUR, from Amundi and First Trust respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, C50U.L returned 10.89%/yr vs 10.85%/yr for FEUZ.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. C50U.L charges 0.15%/yr vs 0.80%/yr for FEUZ.L.

Доходность

Сравнение доходности C50U.L и FEUZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C) (C50U.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FEUZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

C50U.L торгуется в USD, в то время как FEUZ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEUZ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, C50U.L показывает доходность 7.06%, что значительно ниже, чем у FEUZ.L с доходностью 10.29%.

C50U.L

1 день
1.07%
1 месяц
1.38%
С начала года
7.06%
6 месяцев
7.20%
1 год
19.97%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.89%
10 лет*
—

FEUZ.L

1 день
0.82%
1 месяц
-1.53%
С начала года
10.29%
6 месяцев
10.88%
1 год
28.80%
3 года*
24.46%
5 лет*
10.85%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам C50U.L и FEUZ.L

2026 (YTD)20252024202320222021
C50U.L
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C)		7.06%37.30%4.69%26.93%-13.63%15.13%
FEUZ.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares		10.29%58.13%2.90%15.81%-18.86%11.79%

Correlation

The correlation between C50U.L and FEUZ.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2021 г.

0.87

The correlation between C50U.L and FEUZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов C50U.L и FEUZ.L

Секторы
C50U.L
FEUZ.L

Финансовые услуги

25.8%
11.2%

Промышленность

22.4%
28.2%

Технологии

18.6%
6.9%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.1%

Здравоохранение

5.3%
5.0%

Энергетика

5.0%
9.8%

Коммунальные услуги

4.7%
8.0%

Потребительский защитный сектор

3.9%
5.2%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.6%

Сырьевые материалы

1.7%
7.4%

Недвижимость

-

5.6%

Финансовые услуги

C50U.L
25.8%
FEUZ.L
11.2%

Промышленность

C50U.L
22.4%
FEUZ.L
28.2%

Технологии

C50U.L
18.6%
FEUZ.L
6.9%

Потребительский циклический сектор

C50U.L
10.2%
FEUZ.L
9.1%

Здравоохранение

C50U.L
5.3%
FEUZ.L
5.0%

Энергетика

C50U.L
5.0%
FEUZ.L
9.8%

Коммунальные услуги

C50U.L
4.7%
FEUZ.L
8.0%

Потребительский защитный сектор

C50U.L
3.9%
FEUZ.L
5.2%

Коммуникационные услуги

C50U.L
2.4%
FEUZ.L
3.6%

Сырьевые материалы

C50U.L
1.7%
FEUZ.L
7.4%

Недвижимость

C50U.L

-

FEUZ.L
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C)

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares

Часто сравнивают с C50U.L:
C50U.L с AE50.DEC50U.L с MSED.LC50U.L с SXRW.DEC50U.L с SXRT.DEC50U.L с IMAE.ASC50U.L с ETDD.DEC50U.L с SPYL.DE
Часто сравнивают с FEUZ.L:
FEUZ.L с VEUR.LFEUZ.L с ILFFEUZ.L с PRUK.LFEUZ.L с EEUD.LFEUZ.L с CSWG.LFEUZ.L с EDIV.LFEUZ.L с CAPS.L

Доходность на риск

C50U.L vs. FEUZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C50U.L
Ранг доходности на риск C50U.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C50U.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C50U.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C50U.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C50U.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C50U.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FEUZ.L
Ранг доходности на риск FEUZ.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUZ.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUZ.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUZ.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUZ.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUZ.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C50U.L c FEUZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C) (C50U.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FEUZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

C50U.LFEUZ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.74

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.45

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

2.46

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

8.83

-3.66

C50U.L vs. FEUZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C50U.L на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа FEUZ.L равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C50U.L и FEUZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок C50U.L и FEUZ.L

Максимальная просадка C50U.L за все время составила -34.81%, что меньше максимальной просадки FEUZ.L в -47.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C50U.L и FEUZ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

C50U.LFEUZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.81%

-47.18%

+12.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-11.67%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.61%

-15.98%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.81%

-38.08%

+3.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-2.77%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-9.92%

+3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.25%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности C50U.L и FEUZ.L

Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C) (C50U.L) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FEUZ.L) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что C50U.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

C50U.LFEUZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

4.01%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

13.97%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

16.49%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

20.00%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

19.51%

+1.06%

Сравнение комиссий C50U.L и FEUZ.L

C50U.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FEUZ.L в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов C50U.L и FEUZ.L

Ни C50U.L, ни FEUZ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

C50U.L and FEUZ.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, C50U.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

C50U.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.80% for FEUZ.L.

Both ETFs track MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for C50U.L and 0.80% for FEUZ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для C50U.L и FEUZ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор