Сравнение C500.L с KSTR.L
C500.L (Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc) and KSTR.L (KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc)) are both China Equities funds - C500.L tracks the S&P China A MidCap 500 Index while KSTR.L tracks the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, C500.L returned 3.78%/yr vs 19.20%/yr for KSTR.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. C500.L charges 0.35%/yr vs 0.82%/yr for KSTR.L.
Доходность
Сравнение доходности C500.L и KSTR.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
C500.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSTR.L
- 1 день
- -5.63%
- 1 месяц
- -7.01%
- 6 месяцев
- 17.12%
- С начала года
- 33.13%
- 1 год
- 79.93%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам C500.L и KSTR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
C500.L Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc | 0.00% | 6.99% | 12.50% | -9.06% | 11.25% |
KSTR.L KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) | 33.13% | 42.76% | 5.23% | -18.80% | -1.72% |
Correlation
The correlation between C500.L and KSTR.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г. | 0.67 |
The correlation between C500.L and KSTR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C500.L vs. KSTR.L — Ранг доходности на риск
C500.L
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KSTR.L
Сравнение C500.L c KSTR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) и KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| C500.L | KSTR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок C500.L и KSTR.L
Максимальная просадка C500.L за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки KSTR.L в -66.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C500.L и KSTR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C500.L | KSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.90% | -66.67% | +30.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -23.57% | +23.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.05% | -35.82% | +8.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.28% | -23.57% | +12.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.00% | -39.82% | +25.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 7.73% | -7.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности C500.L и KSTR.L
Текущая волатильность для Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) составляет 0.00%, в то время как у KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) волатильность равна 19.71%. Это указывает на то, что C500.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSTR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C500.L | KSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 19.71% | -19.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 34.05% | -34.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 41.03% | -41.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.48% | 34.61% | -11.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.48% | 34.55% | -11.07% |
Сравнение комиссий C500.L и KSTR.L
C500.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KSTR.L в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов C500.L и KSTR.L
Ни C500.L, ни KSTR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
C500.L and KSTR.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, C500.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
C500.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.82% for KSTR.L.
C500.L tracks S&P China A MidCap 500 Index, while KSTR.L tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. They also come from different issuers: Invesco and KraneShares. Their fees differ too: 0.35% for C500.L and 0.82% for KSTR.L.
Подберите оптимальное распределение для C500.L и KSTR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор