PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение C500.L с FTWG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение C500.L с FTWG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L).

C500.L и FTWG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. C500.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P China A MidCap 500 Index. Фонд был запущен 5 мая 2022 г.. FTWG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности C500.L и FTWG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам C500.L и FTWG.L

2026 (YTD)202520242023
C500.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc		5.88%46.93%20.08%-7.57%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist		-2.25%22.73%17.92%8.17%
Разные валюты инструментов

C500.L торгуется в USD, в то время как FTWG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTWG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, C500.L показывает доходность 5.88%, что значительно выше, чем у FTWG.L с доходностью -1.63%.

C500.L

1 день
1.50%
1 месяц
-7.91%
С начала года
5.88%
6 месяцев
11.63%
1 год
50.31%
3 года*
15.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTWG.L

1 день
0.00%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.64%
1 год
21.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с C500.L:
C500.L с JRCE.LC500.L с CEBG.LC500.L с HMCT.LC500.L с CHIN.LC500.L с CM5S.LC500.L с CNUA.LC500.L с CNAA.L
Часто сравнивают с FTWG.L:
FTWG.L с VWRP.LFTWG.L с FWRGFTWG.L с VWRL.LFTWG.L с VEVE.LFTWG.L с VUSA.LFTWG.L с XXTW.LFTWG.L с VOO

Сравнение комиссий C500.L и FTWG.L

C500.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FTWG.L в 0.15%.

C500.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist

Доходность на риск

C500.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C500.L
Ранг доходности на риск C500.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C500.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C500.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C500.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C500.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C500.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FTWG.L
Ранг доходности на риск FTWG.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWG.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWG.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWG.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWG.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWG.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C500.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

C500.LFTWG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

1.37

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

1.91

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.28

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

2.77

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.08

12.33

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

C500.L vs. FTWG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C500.L на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа FTWG.L равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C500.L и FTWG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

C500.LFTWG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.37

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.28

-0.54

Корреляция

Корреляция между C500.L и FTWG.L составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов C500.L и FTWG.L

C500.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.

TTM202520242023
C500.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist		1.37%1.34%1.50%0.70%

Просадки

Сравнение просадок C500.L и FTWG.L

Максимальная просадка C500.L за все время составила -30.23%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C500.L и FTWG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

C500.LFTWG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.23%

-17.78%

-12.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.14%

-7.11%

-7.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.27%

-4.14%

-5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-2.07%

-5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

1.76%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности C500.L и FTWG.L

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что C500.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

C500.LFTWG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

5.02%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.24%

9.01%

+7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.11%

15.45%

+8.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.23%

13.13%

+27.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.23%

13.13%

+27.10%