PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение C300.L с JRCE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение C300.L с JRCE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L).

C300.L и JRCE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. C300.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P China A 300 Index. Фонд был запущен 5 мая 2022 г.. JRCE.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности C300.L и JRCE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам C300.L и JRCE.L

2026 (YTD)2025202420232022
C300.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc		2.00%33.78%14.79%-11.81%1.72%
JRCE.L
JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)		-0.69%28.79%9.53%-13.40%2.35%
Разные валюты инструментов

C300.L торгуется в USD, в то время как JRCE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRCE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, C300.L показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у JRCE.L с доходностью -0.69%.

C300.L

1 день
1.51%
1 месяц
-2.65%
С начала года
2.00%
6 месяцев
5.11%
1 год
35.11%
3 года*
9.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

JRCE.L

1 день
0.12%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
2.03%
1 год
26.63%
3 года*
5.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc

JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)

Часто сравнивают с C300.L:
C300.L с HMCD.LC300.L с SPDM.LC300.L с EMAS.LC300.L с XWTS.DEC300.L с CSKR.LC300.L с GLDC300.L с ACWD.L
Часто сравнивают с JRCE.L:
JRCE.L с C500.LJRCE.L с AH50.LJRCE.L с CA3S.LJRCE.L с XCNA.LJRCE.L с M9SV.LJRCE.L с CM5S.LJRCE.L с JRCD.L

Сравнение комиссий C300.L и JRCE.L

C300.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JRCE.L в 0.40%.

JRCE.L
JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)
C300.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc

Доходность на риск

C300.L vs. JRCE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C300.L
Ранг доходности на риск C300.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C300.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C300.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C300.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C300.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C300.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
JRCE.L
Ранг доходности на риск JRCE.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRCE.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRCE.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRCE.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRCE.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRCE.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C300.L c JRCE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

C300.LJRCE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.62

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.13

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.51

2.52

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.06

10.63

+4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

C300.L vs. JRCE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C300.L на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JRCE.L равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C300.L и JRCE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

C300.LJRCE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.62

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

-0.02

+0.44

Корреляция

Корреляция между C300.L и JRCE.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов C300.L и JRCE.L

Ни C300.L, ни JRCE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок C300.L и JRCE.L

Максимальная просадка C300.L за все время составила -31.77%, что меньше максимальной просадки JRCE.L в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C300.L и JRCE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

C300.LJRCE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.77%

-36.68%

+4.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-8.58%

-2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-5.10%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-18.24%

+3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.90%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности C300.L и JRCE.L

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что C300.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRCE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

C300.LJRCE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

4.92%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

10.80%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

16.42%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.13%

23.16%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

23.16%

-1.03%