PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение C300.L с HMCT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение C300.L с HMCT.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCT.L).

C300.L и HMCT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. C300.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P China A 300 Index. Фонд был запущен 5 мая 2022 г.. HMCT.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 27 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности C300.L и HMCT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам C300.L и HMCT.L

2026 (YTD)2025202420232022
C300.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc		2.00%33.78%14.79%-11.81%1.72%
HMCT.L
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF		-0.47%25.90%11.76%-13.92%2.11%

Доходность по периодам

С начала года, C300.L показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у HMCT.L с доходностью -0.47%.

C300.L

1 день
1.51%
1 месяц
-2.65%
С начала года
2.00%
6 месяцев
5.11%
1 год
35.11%
3 года*
9.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

HMCT.L

1 день
1.24%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
1.01%
1 год
25.68%
3 года*
4.73%
5 лет*
-1.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc

HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF

Часто сравнивают с C300.L:
C300.L с HMCD.LC300.L с SPDM.LC300.L с EMAS.LC300.L с XWTS.DEC300.L с CSKR.LC300.L с GLDC300.L с ACWD.L
Часто сравнивают с HMCT.L:
HMCT.L с HMCH.LHMCT.L с SPYHMCT.L с C500.LHMCT.L с AH50.LHMCT.L с FRCH.LHMCT.L с XCHA.LHMCT.L с RQFI.L

Сравнение комиссий C300.L и HMCT.L

C300.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HMCT.L в 0.30%.

C300.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc
HMCT.L
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF

Доходность на риск

C300.L vs. HMCT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C300.L
Ранг доходности на риск C300.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C300.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C300.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C300.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C300.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C300.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
HMCT.L
Ранг доходности на риск HMCT.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCT.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCT.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCT.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCT.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCT.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C300.L c HMCT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

C300.LHMCT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.47

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.92

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.51

2.58

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.06

9.99

+5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

C300.L vs. HMCT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C300.L на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа HMCT.L равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C300.L и HMCT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

C300.LHMCT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.47

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.23

+0.18

Корреляция

Корреляция между C300.L и HMCT.L составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов C300.L и HMCT.L

C300.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMCT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%.

TTM2025202420232022202120202019
C300.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMCT.L
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF		1.85%1.73%2.03%2.16%1.69%1.12%0.84%1.71%

Просадки

Сравнение просадок C300.L и HMCT.L

Максимальная просадка C300.L за все время составила -31.77%, что меньше максимальной просадки HMCT.L в -49.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C300.L и HMCT.L.

Загрузка...

Показатели просадок

C300.LHMCT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.77%

-49.06%

+17.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-11.15%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-20.17%

+15.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-21.82%

+7.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.58%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности C300.L и HMCT.L

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCT.L) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что C300.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMCT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

C300.LHMCT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

4.87%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

11.22%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

17.40%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.13%

22.29%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

23.78%

-1.65%