PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение C300.L с HMCH.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение C300.L с HMCH.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L).

C300.L и HMCH.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. C300.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P China A 300 Index. Фонд был запущен 5 мая 2022 г.. HMCH.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности C300.L и HMCH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам C300.L и HMCH.L

2026 (YTD)2025202420232022
C300.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc		1.06%33.78%14.79%-11.81%1.72%
HMCH.L
HSBC MSCI China UCITS ETF		-7.65%32.14%18.72%-11.92%6.58%
Разные валюты инструментов

C300.L торгуется в USD, в то время как HMCH.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMCH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, C300.L показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у HMCH.L с доходностью -7.65%.

C300.L

1 день
-0.92%
1 месяц
-0.44%
С начала года
1.06%
6 месяцев
3.56%
1 год
34.03%
3 года*
8.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

HMCH.L

1 день
-0.70%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-7.65%
6 месяцев
-15.70%
1 год
5.02%
3 года*
6.95%
5 лет*
-5.33%
10 лет*
4.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc

HSBC MSCI China UCITS ETF

Часто сравнивают с C300.L:
C300.L с HMCD.LC300.L с SPDM.LC300.L с EMAS.LC300.L с XWTS.DEC300.L с CSKR.LC300.L с GLDC300.L с ACWD.L
Часто сравнивают с HMCH.L:
HMCH.L с HMCD.LHMCH.L с HMCT.LHMCH.L с XCHA.DEHMCH.L с VOOHMCH.L с BYDDYHMCH.L с ^GSPCHMCH.L с VUSA.AS

Сравнение комиссий C300.L и HMCH.L

C300.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HMCH.L в 0.30%.

C300.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc
HMCH.L
HSBC MSCI China UCITS ETF

Доходность на риск

C300.L vs. HMCH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C300.L
Ранг доходности на риск C300.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C300.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C300.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C300.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C300.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C300.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
HMCH.L
Ранг доходности на риск HMCH.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCH.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCH.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCH.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCH.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCH.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C300.L c HMCH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

C300.LHMCH.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

0.23

+1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

0.44

+1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.06

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.27

0.39

+4.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.55

1.06

+15.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

C300.L vs. HMCH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C300.L на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа HMCH.L равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C300.L и HMCH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

C300.LHMCH.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.23

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.18

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.12

+0.28

Корреляция

Корреляция между C300.L и HMCH.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов C300.L и HMCH.L

C300.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMCH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
C300.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMCH.L
HSBC MSCI China UCITS ETF		2.12%2.34%2.17%2.12%1.85%1.28%0.92%1.65%1.36%0.78%1.89%2.84%

Просадки

Сравнение просадок C300.L и HMCH.L

Максимальная просадка C300.L за все время составила -31.77%, что меньше максимальной просадки HMCH.L в -62.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C300.L и HMCH.L.

Загрузка...

Показатели просадок

C300.LHMCH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.77%

-56.50%

+24.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-16.03%

+5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-31.84%

+26.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.61%

-20.14%

+5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

6.18%

-4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности C300.L и HMCH.L

Текущая волатильность для Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) составляет 5.90%, в то время как у HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что C300.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMCH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

C300.LHMCH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

6.32%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

13.94%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

22.23%

-4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.12%

29.35%

-7.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.12%

26.21%

-4.09%