PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение C101.DE с YCSH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение C101.DE с YCSH.DE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

C101.DE (Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF (Dist)) and YCSH.DE (iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc) are both Money Market funds. C101.DE is passively managed, while YCSH.DE is actively managed. Over the past year, C101.DE returned 6.28% vs 1.99% for YCSH.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности C101.DE и YCSH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF (Dist) (C101.DE) и iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, C101.DE показывает доходность 4.81%, что значительно выше, чем у YCSH.DE с доходностью 1.08%.

C101.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.81%
6 месяцев
3.36%
С начала года
4.81%
1 год
6.28%
3 года*
4.05%
5 лет*
4.28%
10 лет*
2.03%

YCSH.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.17%
6 месяцев
0.99%
С начала года
1.08%
1 год
1.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам C101.DE и YCSH.DE

2026 (YTD)20252024
C101.DE
Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF (Dist)		4.81%-7.37%0.70%
YCSH.DE
iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc		1.08%2.26%0.25%

Correlation

The correlation between C101.DE and YCSH.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2024 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF (Dist)

iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с C101.DE:
C101.DE с ZPR1.DEC101.DE с EGV2.DEC101.DE с L8I3.DEC101.DE с DBXT.DEC101.DE с DXS1.DEC101.DE с PJEU.DEC101.DE с ZPRM.DE
Часто сравнивают с YCSH.DE:
YCSH.DE с XEON.DEYCSH.DE с EUNU.DEYCSH.DE с SXR8.DEYCSH.DE с MWOE.DEYCSH.DE с VAGU.LYCSH.DE с IUSQ.DEYCSH.DE с ISPA.DE

Доходность на риск

C101.DE vs. YCSH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C101.DE
Ранг доходности на риск C101.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C101.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C101.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C101.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C101.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C101.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
YCSH.DE
Ранг доходности на риск YCSH.DE: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C101.DE c YCSH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF (Dist) (C101.DE) и iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

C101.DEYCSH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
17.74

-16.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
50.52

-48.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

15.16

-13.97

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

88.33

-86.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.28

809.81

-805.52

C101.DE vs. YCSH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C101.DE на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа YCSH.DE равного 17.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C101.DE и YCSH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок C101.DE и YCSH.DE

Максимальная просадка C101.DE за все время составила -19.75%, что больше максимальной просадки YCSH.DE в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C101.DE и YCSH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

C101.DEYCSH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.75%

-0.07%

-19.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.45%

-0.02%

-3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.67%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-0.00%

-5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-0.00%

-7.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

0.00%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности C101.DE и YCSH.DE

Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF (Dist) (C101.DE) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE) с волатильностью 0.03%. Это указывает на то, что C101.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCSH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

C101.DEYCSH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

0.03%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.25%

0.09%

+4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.03%

0.11%

+5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.44%

0.19%

+7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.01%

0.19%

+6.82%

Сравнение комиссий C101.DE и YCSH.DE

И C101.DE, и YCSH.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов C101.DE и YCSH.DE

Дивидендная доходность C101.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, тогда как YCSH.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
C101.DE
Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF (Dist)		4.30%4.51%5.40%4.63%0.37%0.14%1.13%1.83%1.52%
YCSH.DE
iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

C101.DE and YCSH.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

C101.DE and YCSH.DE have the same expense ratio: 0.10% per year.

They also come from different issuers: Amundi and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для C101.DE и YCSH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор