PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение C101.DE с ZPRM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение C101.DE с ZPRM.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

C101.DE (Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF (Dist)) and ZPRM.DE (State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc)) are both Money Market funds - C101.DE tracks the Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index while ZPRM.DE tracks the Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, C101.DE returned 4.28%/yr vs 12.97%/yr for ZPRM.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. C101.DE charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for ZPRM.DE.

Доходность

Сравнение доходности C101.DE и ZPRM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF (Dist) (C101.DE) и State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc) (ZPRM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

C101.DE торгуется в EUR, в то время как ZPRM.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZPRM.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, C101.DE показывает доходность 4.81%, что значительно ниже, чем у ZPRM.DE с доходностью 9.17%.

C101.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.66%
6 месяцев
3.22%
С начала года
4.81%
1 год
5.22%
3 года*
4.01%
5 лет*
4.28%
10 лет*
1.96%

ZPRM.DE

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.85%
6 месяцев
5.81%
С начала года
9.17%
1 год
16.59%
3 года*
7.70%
5 лет*
12.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам C101.DE и ZPRM.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
C101.DE
Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF (Dist)		4.81%-7.37%11.40%1.49%7.85%8.35%-8.62%1.37%
ZPRM.DE
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc)		9.17%9.28%-1.25%25.81%20.17%10.13%-9.18%14.71%

Correlation

The correlation between C101.DE and ZPRM.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г.

0.16

The correlation between C101.DE and ZPRM.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF (Dist)

State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с C101.DE:
C101.DE с ZPR1.DEC101.DE с EGV2.DEC101.DE с L8I3.DEC101.DE с DBXT.DEC101.DE с DXS1.DEC101.DE с PJEU.DEC101.DE с AUM5.DE
Часто сравнивают с ZPRM.DE:
ZPRM.DE с ZPR1.DEZPRM.DE с DBXT.DEZPRM.DE с DXS1.DEZPRM.DE с PJEU.DEZPRM.DE с EGV2.DEZPRM.DE с L8I3.DEZPRM.DE с SPPW.DE

Доходность на риск

C101.DE vs. ZPRM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C101.DE
Ранг доходности на риск C101.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C101.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C101.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C101.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C101.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C101.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ZPRM.DE
Ранг доходности на риск ZPRM.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRM.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRM.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRM.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRM.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRM.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C101.DE c ZPRM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF (Dist) (C101.DE) и State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc) (ZPRM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

C101.DEZPRM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
2.10

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
2.95

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.42

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

6.60

-5.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.58

21.06

-17.49

C101.DE vs. ZPRM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C101.DE на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа ZPRM.DE равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C101.DE и ZPRM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок C101.DE и ZPRM.DE

Максимальная просадка C101.DE за все время составила -19.75%, что меньше максимальной просадки ZPRM.DE в -27.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C101.DE и ZPRM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

C101.DEZPRM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.75%

-27.92%

+8.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.45%

-2.50%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.67%

-16.86%

+5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.67%

-16.86%

+5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-0.85%

-4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-6.41%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

0.78%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности C101.DE и ZPRM.DE

Текущая волатильность для Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF (Dist) (C101.DE) составляет 1.19%, в то время как у State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc) (ZPRM.DE) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что C101.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPRM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

C101.DEZPRM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.94%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.22%

6.07%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.97%

7.86%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.43%

10.78%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.01%

13.86%

-6.85%

Сравнение комиссий C101.DE и ZPRM.DE

C101.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии ZPRM.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов C101.DE и ZPRM.DE

Дивидендная доходность C101.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, тогда как ZPRM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
C101.DE
Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF (Dist)		4.30%4.51%5.40%4.63%0.37%0.14%1.13%1.83%1.52%
ZPRM.DE
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

C101.DE and ZPRM.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPRM.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPRM.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for C101.DE.

C101.DE tracks Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index, while ZPRM.DE tracks Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged). They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.10% for C101.DE and 0.05% for ZPRM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для C101.DE и ZPRM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор