Сравнение C030.DE с ZPRW.DE
C030.DE (Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist) and ZPRW.DE (SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF) are both Europe Equities funds - C030.DE tracks the Dow Jones Switzerland Titans 30 while ZPRW.DE tracks the MSCI Europe Value Exposure Select. Both are passively managed. Over the past 10 years, C030.DE returned 11.67%/yr vs 12.21%/yr for ZPRW.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. C030.DE charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for ZPRW.DE.
Доходность
Сравнение доходности C030.DE и ZPRW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C030.DE показывает доходность 10.60%, что значительно ниже, чем у ZPRW.DE с доходностью 14.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции C030.DE имеют среднегодовую доходность 11.67%, а акции ZPRW.DE немного впереди с 12.21%.
C030.DE
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- 10.60%
- 6 месяцев
- 10.67%
- 1 год
- 23.82%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 11.67%
ZPRW.DE
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 14.02%
- 6 месяцев
- 15.02%
- 1 год
- 35.17%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 14.45%
- 10 лет*
- 12.21%
Сравнение доходности по годам C030.DE и ZPRW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C030.DE Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist | 10.60% | 18.43% | 7.60% | 16.13% | -13.62% | 31.65% | 4.07% | 33.96% | -8.34% | 9.75% |
ZPRW.DE SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF | 14.02% | 35.69% | 8.88% | 13.70% | -4.74% | 27.37% | -7.65% | 23.75% | -14.98% | 10.96% |
Correlation
The correlation between C030.DE and ZPRW.DE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2015 г. | 0.74 |
The correlation between C030.DE and ZPRW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C030.DE vs. ZPRW.DE — Ранг доходности на риск
C030.DE
ZPRW.DE
Сравнение C030.DE c ZPRW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist (C030.DE) и SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (ZPRW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| C030.DE | ZPRW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.47 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 3.78 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 14.06 | -6.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок C030.DE и ZPRW.DE
Максимальная просадка C030.DE за все время составила -49.39%, что больше максимальной просадки ZPRW.DE в -39.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C030.DE и ZPRW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C030.DE | ZPRW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.39% | -39.52% | -9.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -9.27% | -2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.50% | -17.03% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.19% | -18.41% | -0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.54% | -39.52% | +9.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.15% | -7.01% | -3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.49% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности C030.DE и ZPRW.DE
Текущая волатильность для Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist (C030.DE) составляет 3.08%, в то время как у SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (ZPRW.DE) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что C030.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPRW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C030.DE | ZPRW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 3.41% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 11.04% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.34% | 13.57% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.47% | 14.90% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 16.83% | -1.09% |
Сравнение комиссий C030.DE и ZPRW.DE
C030.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ZPRW.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов C030.DE и ZPRW.DE
Дивидендная доходность C030.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как ZPRW.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C030.DE Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist | 1.19% | 1.32% | 1.52% | 2.68% | 2.21% | 1.70% | 2.04% | 2.37% | 2.78% | 2.76% |
ZPRW.DE SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
C030.DE and ZPRW.DE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPRW.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPRW.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for C030.DE.
C030.DE tracks Dow Jones Switzerland Titans 30, while ZPRW.DE tracks MSCI Europe Value Exposure Select. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.25% for C030.DE and 0.20% for ZPRW.DE.
Подберите оптимальное распределение для C030.DE и ZPRW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор