Сравнение C024.DE с DBX9.DE
C024.DE (Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist) and DBX9.DE (Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C) are both China Equities funds - C024.DE tracks the MSCI China A while DBX9.DE tracks the FTSE China 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, C024.DE returned 7.12%/yr vs 3.94%/yr for DBX9.DE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. C024.DE charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for DBX9.DE.
Доходность
Сравнение доходности C024.DE и DBX9.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C024.DE показывает доходность 12.05%, что значительно выше, чем у DBX9.DE с доходностью 9.85%. За последние 10 лет акции C024.DE превзошли акции DBX9.DE по среднегодовой доходности: 7.12% против 3.94% соответственно.
C024.DE
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 12.05%
- 6 месяцев
- 14.60%
- 1 год
- 39.67%
- 3 года*
- 12.08%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- 7.12%
DBX9.DE
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 9.85%
- 6 месяцев
- 11.95%
- 1 год
- 33.01%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 3.94%
Сравнение доходности по годам C024.DE и DBX9.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C024.DE Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist | 12.05% | 14.97% | 22.87% | -17.78% | -16.12% | 3.37% | 21.54% | 40.72% | -22.27% | 23.87% |
DBX9.DE Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C | 9.85% | 10.01% | 37.68% | -16.44% | -13.62% | -14.98% | -0.87% | 18.35% | -9.23% | 18.88% |
Correlation
The correlation between C024.DE and DBX9.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г. | 0.69 |
Over the past year, C024.DE and DBX9.DE have become more correlated (0.92) than their long-term average of 0.69, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C024.DE vs. DBX9.DE — Ранг доходности на риск
C024.DE
DBX9.DE
Сравнение C024.DE c DBX9.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist (C024.DE) и Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (DBX9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| C024.DE | DBX9.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.34 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.94 | 1.90 | +4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.19 | 3.67 | +14.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| C024.DE | DBX9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 1.24 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.01 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.15 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.08 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок C024.DE и DBX9.DE
Максимальная просадка C024.DE за все время составила -49.68%, что меньше максимальной просадки DBX9.DE в -66.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C024.DE и DBX9.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C024.DE | DBX9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.68% | -66.51% | +16.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.78% | -17.20% | +10.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.82% | -27.83% | +2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.46% | -47.59% | +7.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.10% | -53.98% | +6.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -14.62% | +6.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.80% | -29.50% | +4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 8.91% | -6.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности C024.DE и DBX9.DE
Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist (C024.DE) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (DBX9.DE) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что C024.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBX9.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C024.DE | DBX9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 5.29% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.25% | 10.45% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.47% | 26.35% | -10.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.92% | 28.75% | -5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.34% | 25.42% | -1.08% |
Сравнение комиссий C024.DE и DBX9.DE
C024.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DBX9.DE в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов C024.DE и DBX9.DE
Дивидендная доходность C024.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как DBX9.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C024.DE Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist | 1.69% | 1.89% | 2.19% | 1.98% | 1.34% | 1.23% | 1.42% | 1.88% | 2.49% |
DBX9.DE Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, C024.DE and DBX9.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, C024.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
C024.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for DBX9.DE.
C024.DE tracks MSCI China A, while DBX9.DE tracks FTSE China 50. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for C024.DE and 0.60% for DBX9.DE.
Подберите оптимальное распределение для C024.DE и DBX9.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор