PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение C024.DE с DBX9.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности C024.DE и DBX9.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist (C024.DE) и Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (DBX9.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, C024.DE показывает доходность 12.05%, что значительно выше, чем у DBX9.DE с доходностью 9.85%. За последние 10 лет акции C024.DE превзошли акции DBX9.DE по среднегодовой доходности: 7.12% против 3.94% соответственно.


C024.DE

1 день
-0.65%
1 месяц
0.73%
С начала года
12.05%
6 месяцев
14.60%
1 год
39.67%
3 года*
12.08%
5 лет*
0.57%
10 лет*
7.12%

DBX9.DE

1 день
-0.73%
1 месяц
0.37%
С начала года
9.85%
6 месяцев
11.95%
1 год
33.01%
3 года*
13.37%
5 лет*
0.17%
10 лет*
3.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам C024.DE и DBX9.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
C024.DE
Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist
12.05%14.97%22.87%-17.78%-16.12%3.37%21.54%40.72%-22.27%23.87%
DBX9.DE
Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C
9.85%10.01%37.68%-16.44%-13.62%-14.98%-0.87%18.35%-9.23%18.88%

Correlation

The correlation between C024.DE and DBX9.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г.

0.69

Over the past year, C024.DE and DBX9.DE have become more correlated (0.92) than their long-term average of 0.69, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist

Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C

Доходность на риск

C024.DE vs. DBX9.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

C024.DE
Ранг доходности на риск C024.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C024.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C024.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C024.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C024.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C024.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина

DBX9.DE
Ранг доходности на риск DBX9.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBX9.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBX9.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBX9.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBX9.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBX9.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C024.DE c DBX9.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist (C024.DE) и Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (DBX9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


C024.DEDBX9.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.34

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.94

1.90

+4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.19

3.67

+14.52

C024.DE vs. DBX9.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C024.DE на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа DBX9.DE равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C024.DE и DBX9.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


C024.DEDBX9.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.24

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.01

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.15

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.08

+0.22

Просадки

Сравнение просадок C024.DE и DBX9.DE

Максимальная просадка C024.DE за все время составила -49.68%, что меньше максимальной просадки DBX9.DE в -66.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C024.DE и DBX9.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


C024.DEDBX9.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.68%

-66.51%

+16.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.78%

-17.20%

+10.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.82%

-27.83%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.46%

-47.59%

+7.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.10%

-53.98%

+6.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.55%

-14.62%

+6.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.80%

-29.50%

+4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

8.91%

-6.69%

Волатильность

Сравнение волатильности C024.DE и DBX9.DE

Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist (C024.DE) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (DBX9.DE) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что C024.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBX9.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


C024.DEDBX9.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

5.29%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

10.45%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

26.35%

-10.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.92%

28.75%

-5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.34%

25.42%

-1.08%

Сравнение комиссий C024.DE и DBX9.DE

C024.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DBX9.DE в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов C024.DE и DBX9.DE

Дивидендная доходность C024.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как DBX9.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
C024.DE
Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist
1.69%1.89%2.19%1.98%1.34%1.23%1.42%1.88%2.49%
DBX9.DE
Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, C024.DE and DBX9.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, C024.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

C024.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for DBX9.DE.

C024.DE tracks MSCI China A, while DBX9.DE tracks FTSE China 50. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for C024.DE and 0.60% for DBX9.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для C024.DE и DBX9.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор